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    时间:2019年08月25日 17:25:35 中财网
    原标题:招商基金管理有限公司:招商成长:2019年半年度报告摘要




    招商优质成长混合型证券投资基金
    (LOF)2019年半年度报告摘要





    2019年06月30日





















    基金管理人:招商基金管理有限公司

    基金托管人:中信银行股份有限公司

    送出日期:2019年8月26日




    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
    分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


    基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本
    报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保
    证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
    定盈利。


    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
    阅读本基金的招募说明书及其更新。


    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告
    正文。


    本报告中财务资料未经审计。


    本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。





    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    基金简称

    招商优质成长混合(LOF)

    场内简称

    招商成长

    基金主代码

    161706

    交易代码

    161706

    基金运作方式

    上市契约型开放式(LOF)

    基金合同生效日

    2005年11月17日

    基金管理人

    招商基金管理有限公司

    基金托管人

    中信银行股份有限公司

    报告期末基金份额总额

    625,734,492.50份

    基金合同存续期

    不定期

    基金份额上市的证券交易所

    深圳证券交易所

    上市日期

    2005年12月9日



    2.2 基金产品说明

    投资目标

    精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控
    制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。


    投资策略

    资产配置方面,本基金股票投资比例为75%-95%,债券及现金投资比例
    为5%-25%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本
    基金的股票资产将投资于管理人认为具有优质成长性并且较高相对投资
    价值的股票;在本基金认为股票市场投资风险非常大时,将会有一定的
    债券投资比例,债券投资采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收
    益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。


    业绩比较基准

    95%×沪深300指数+5%×同业存款利率

    风险收益特征

    本基金属于主动管理的混合型基金,精选价值被低估的具有优质成长性
    的个股进行积极投资,属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基
    金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳
    定增值。




    2.3 基金管理人和基金托管人

    项目

    基金管理人

    基金托管人

    名称

    招商基金管理有限公司

    中信银行股份有限公司

    信息披露负责人

    姓名

    潘西里

    李修滨

    联系电话

    0755-83196666

    4006800000

    电子邮箱

    [email protected]

    [email protected]

    客户服务电话

    400-887-9555

    95558

    传真

    0755-83196475

    010-85230024




    2.4 信息披露方式

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

    //www.cmfchina.com

    基金半年度报告备置地点

    基金管理人及基金托管人住所



    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    3.1.1 期间数据和指标

    报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)

    本期已实现收益

    170,466,438.57

    本期利润

    261,682,902.81

    加权平均基金份额本期利润

    0.4073

    本期基金份额净值增长率

    30.97%

    3.1.2 期末数据和指标

    报告期末(2019年6月30日)

    期末可供分配基金份额利润

    1.2485

    期末基金资产净值

    1,052,062,370.19

    期末基金份额净值

    1.6813



    注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
    益水平要低于所列数字;

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
    益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

    3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
    的孰低数。


    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较






    阶段

    份额净值
    增长率①

    份额净值
    增长率标
    准差②

    业绩比较
    基准收益
    率③

    业绩比较
    基准收益
    率标准差


    ①-③

    ②-④

    过去一个月

    -0.53%

    1.32%

    5.13%

    1.10%

    -5.66%

    0.22%

    过去三个月

    -2.40%

    1.62%

    -1.10%

    1.45%

    -1.30%

    0.17%

    过去六个月

    30.97%

    1.71%

    25.66%

    1.47%

    5.31%

    0.24%

    过去一年

    16.38%

    1.61%

    8.68%

    1.45%

    7.70%

    0.16%

    过去三年

    15.03%

    1.29%

    20.52%

    1.05%

    -5.49%

    0.24%

    自基金合同
    生效起至今

    469.41%

    1.68%

    324.00%

    1.67%

    145.41%

    0.01%



    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基







    准收益率变动的比较








    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验






    招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。

    目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
    55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。


    招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投
    资管理资格;2004年获得全国社?;鹜蹲使芾砣俗矢?;同时拥有QDII(合格境内机构投
    资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。


    2019年上半年获奖情况如下:

    Morningstar晨星(中国)2019年度普通债券型基金奖·招商产业债券·Morningstar晨


    一级债五星基金公司·济安金信基金研究中心

    五年持续回报普通债券型明星基金·招商安心收益债券·证券时报

    五年持续回报普通债券型明星基金·招商产业债券·证券时报

    三年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债券(LOF)·证券时报

    金牛奖·固定收益投资金?;鸸尽ふ猩袒鸸芾碛邢薰尽ぶ泄と?

    金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金?;稹ふ猩滩嫡ぶ泄と?


    金牛奖·年度开放式债券型金?;稹?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'217011');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>招商安心收益债券·中国证券报

    金牛奖·最受信赖金?;鸸尽ふ猩袒鸸芾碛邢薰尽ぶ泄と?

    金基金·债券投资回报基金管理公司·招商基金管理有限公司·上海证券报

    金基金·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介






    姓名

    职务

    任本基金的基金经理
    (助理)期限

    证券
    从业
    年限

    说明

    任职日期

    离任日期

    贾成东

    本基金
    基金经


    2017年6
    月29日

    -

    10

    男,理学硕士。2008年加入国泰基金管
    理有限公司,先后任宏观策略研究员、
    基金经理;2015年加入招商基金管理有
    限公司,曾任招商安达灵活配置混合型
    证券投资基金、招商安盈保本混合型证
    券投资基金基金经理,现任投资管理四
    部总监兼招商行业精选股票型证券投资
    基金、招商优质成长混合型证券投资基
    金(LOF)基金经理。


    付斌

    本基金
    基金经
    理(已
    离任)

    2017年6
    月1日

    2019年4
    月13日

    11

    男,理学硕士。2008年1月加入中欧基
    金管理有限公司任研究员,2009年8月
    加入银河基金管理有限公司任研究员,
    2014年3月加入招商基金管理有限公
    司,曾任招商安达保本混合型证券投资
    基金、招商安盈保本混合型证券投资基
    金、招商优质成长混合型证券投资基金
    (LOF)基金经理,现任招商先锋证券投资
    基金、招商稳健优选股票型证券投资基
    金、招商丰韵混合型证券投资基金、招
    商丰凯灵活配置混合型证券投资基金、
    招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
    基金经理。




    注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
    及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

    2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
    从业人员范围的相关规定。


    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
    金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
    以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运


    用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金
    运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为?;鸬耐蹲史段б约巴蹲试俗鞣嫌?br /> 关法律法规及基金合同的规定。


    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况






    基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
    资决策机会?;鸸芾砣私⒘怂凶楹鲜视玫耐蹲识韵蟊秆】?,制定明确的备选库建立、
    维护程序?;鸸芾砣擞涤薪∪耐蹲适谌ㄖ贫?,明确投资决策委员会、投资总监、投资
    组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,
    超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序?;鸸芾砣说南喙匮芯砍晒蚰诓克型?br /> 资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。


    4.3.2 异常交易行为的专项说明






    基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交
    易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
    向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有
    关指数的构成比例进行投资的组合等除外。


    本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。

    报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
    超过该证券当日成交量的5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次,
    原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致
    不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。


    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析






    2019年上半年国内经济增速呈现逐季回落的态势,尽管中间有部分月份出现了数据波
    动,但主因阶段性的因素扰动(如3、4月之间的数据错位主因4月增值税减税导致企业提
    前备货等),我国的实际GDP同比由一季度的6.4%降至6.2%,而工业企业利润总额增速亦
    由正转负。


    受非洲猪瘟的持续影响,2019年CPI中食品项涨幅明显,通胀压力在上半年有所增加,
    但由于需求依然处于弱势,通胀压力始终没有恶化。PPI的增速受全球需求下行影响,出
    现了一定程度的回落,整体来看PPI依然面临一定下行压力。



    货币政策方面,2019年一季度央行维持了中性偏宽松的货币政策,维持流动性充裕,
    但二季度央行在货币政策上转向中性,导致流动性边际有所收缩,随着贸易摩擦的恶化及
    银行信用风险的爆发,央行及时释放流动性并定向对非银及中小银行提供流动性,使得整
    体市场流动性宽松以化解流动性冲击。


    市场回顾:

    利率债年初起收益率持续下行,但4月受央行态度转变影响出现了一波明显的回调,
    且回调幅度较大,随后贸易摩擦的恶化增加了经济下行的预期叠加央行态度再次出现转变、
    市场风险偏好下滑促使利率债再次出现一波明显的行情。


    股票市场一季度受外资流入、风险偏好提升影响涨幅较大,二季度受经济数据下滑叠
    加贸易环境、风险偏好下降影响,市场避险情绪严重,热点逐步向蓝筹龙头等核心资产集
    中,业绩确定性强估值较低的股票表现较好。截止上半年,万得全A、上证综指、沪深300、
    创业板指分别录得24.7%、19.5%、27.1%以及20.9%的涨幅。


    基金操作回顾:

    2019年上半年我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运
    作。本基金在上半年保持中性仓位,行业配置结构相对均衡,超配养殖、光伏和医疗服务
    并在二季度逐步增加了白酒等业绩确定性较强板块的配置比例。


    4.4.2 报告期内基金的业绩表现






    报告期内,本基金份额净值增长率为30.97%,同期业绩基准增长率为25.66%。


    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望下半年,预计国内宏观经济走势尚未触底。从主要结构分项来看,地产投资增速
    收窄,制造业投资面临不确定性,出口趋势向下,而消费稳中有增。但另一方面,预计随
    着经济结构调整和杠杆扩张势头初步得到遏制,叠加稳增长的政策仍在,宏观经济难以出
    现失速下行的情况。


    预计房地产投资增速趋势仍将回落,而基建投资将在逆周期调节中扮演重要角色???br /> 虑到“房住不炒”的政策定力较强,房企融资环境难言明显的放松空间;从目前日益冷却
    的拿地热情来看,地产开工意愿将继续受到负面压制。但另一方面,从6月“专项债可做
    重大项目资本金”政策可再次侧面看出,中央仍将基建投资作为稳增长的一个必要抓手。


    在此背景下,权益资产在下半年大幅上涨的概率不大,我们判断结构性行情仍是市场
    的主基调。


    债券市场上行和下行的空间目前来看都有制约,基本面依然是利好债券市场,但同时
    宽信用的利空预期也存在,空间短期很难打开,后续需要持续关注基本面是否有超预期的
    地方或者政策是否会有变化。



    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理
    有限公司基金估值委员会管理制度》进行?;鸷怂悴扛涸鹑粘5幕鹱什墓乐狄滴?,执
    行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合
    规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的
    专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策
    和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。


    投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的
    投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
    行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投
    资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模
    型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
    程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负
    责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律
    合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同
    负责估值调整事项的信息披露工作。


    基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估
    值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方
    案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。


    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金
    管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约
    定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。


    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报
    告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益
    部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。


    4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
    基金资产净值低于五千万元的情形。


    §5 托管人报告


    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
    基金合同和托管协议的规定,对招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2019上半年度基
    金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义
    务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。


    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
    的说明

    本托管人认为,招商基金管理有限公司在招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的投
    资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配
    等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基
    金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。


    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人认为,招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
    理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的2019半年度报告中的财
    务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完
    整,未发现有损害基金持有人利益的行为。


    §6 半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1 资产负债表

    会计主体:招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)

    报告截止日:2019年6月30日

    单位:人民币元

    资产

    本期末2019年6月30日

    上年度末2018年12月31日

    资产:





    银行存款

    28,870,785.93

    5,374,009.02

    结算备付金

    4,141,297.99

    1,445,194.27

    存出保证金

    746,900.54

    444,940.28

    交易性金融资产

    1,011,621,966.69

    739,098,524.19

    其中:股票投资

    938,512,366.69

    699,166,524.19




    基金投资

    -

    -

    债券投资

    73,109,600.00

    39,932,000.00

    资产支持证券投资

    -

    -

    贵金属投资

    -

    -

    衍生金融资产

    -

    -

    买入返售金融资产

    -

    100,000,350.00

    应收证券清算款

    10,492,828.22

    -

    应收利息

    798,908.96

    335,758.75

    应收股利

    -

    -

    应收申购款

    245,742.06

    86,193.24

    递延所得税资产

    -

    -

    其他资产

    -

    -

    资产总计

    1,056,918,430.39

    846,784,969.75

    负债和所有者权益

    本期末2019年6月30日

    上年度末2018年12月31日

    负债:





    短期借款

    -

    -

    交易性金融负债

    -

    -

    衍生金融负债

    -

    -

    卖出回购金融资产款

    -

    -

    应付证券清算款

    -

    -

    应付赎回款

    1,613,760.08

    149,210.01

    应付管理人报酬

    1,268,846.28

    1,083,037.73

    应付托管费

    211,474.42

    180,506.29

    应付销售服务费

    -

    -

    应付交易费用

    1,537,336.47

    455,325.07

    应交税费

    -

    -

    应付利息

    -

    -

    应付利润

    -

    -

    递延所得税负债

    -

    -

    其他负债

    224,642.95

    290,476.82

    负债合计

    4,856,060.20

    2,158,555.92

    所有者权益:





    实收基金

    270,844,727.65

    284,791,721.37




    未分配利润

    781,217,642.54

    559,834,692.46

    所有者权益合计

    1,052,062,370.19

    844,626,413.83

    负债和所有者权益总计

    1,056,918,430.39

    846,784,969.75



    注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.6813元,基金份额总额
    625,734,492.50份。


    6.2 利润表

    会计主体:招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)

    本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019
    年6月30日

    上年度可比期间2018年1月
    1日至2018年6月30日

    一、收入

    276,389,027.02

    -142,372,260.30

    1.利息收入

    1,073,237.38

    1,083,129.68

    其中:存款利息收入

    270,890.57

    420,428.47

    债券利息收入

    574,934.49

    447,518.10

    资产支持证券利息收入

    -

    -

    买入返售金融资产收入

    227,412.32

    215,183.11

    其他利息收入

    -

    -

    2.投资收益(损失以“-”填
    列)

    183,958,923.98

    -20,101,042.62

    其中:股票投资收益

    178,071,839.09

    -25,863,546.68

    基金投资收益

    -

    -

    债券投资收益

    740,920.84

    56,040.71

    资产支持证券投资收益

    -

    -

    贵金属投资收益

    -

    -

    衍生工具收益

    -

    -

    股利收益

    5,146,164.05

    5,706,463.35

    3.公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)

    91,216,464.24

    -123,401,826.39

    4.汇兑收益(损失以“-”号
    填列)

    -

    -

    5.其他收入(损失以“-”号填

    140,401.42

    47,479.03




    列)

    减:二、费用

    14,706,124.21

    15,236,326.73

    1.管理人报酬

    7,537,355.34

    7,857,638.03

    2.托管费

    1,256,225.96

    1,309,606.29

    3.销售服务费

    -

    -

    4.交易费用

    5,766,421.72

    5,871,067.57

    5.利息支出

    -

    -

    其中:卖出回购金融资产支出

    -

    -

    6.税金及附加

    6.30

    -

    7.其他费用

    146,114.89

    198,014.84

    三、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)

    261,682,902.81

    -157,608,587.03

    减:所得税费用

    -

    -

    四、净利润(净亏损以“-”号
    填列)

    261,682,902.81

    -157,608,587.03



    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)

    本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    实收基金

    未分配利润

    所有者权益合计

    一、期初所有者权益
    (基金净值)

    284,791,721.37

    559,834,692.46

    844,626,413.83

    二、本期经营活动产
    生的基金净值变动数
    (本期利润)

    -

    261,682,902.81

    261,682,902.81

    三、本期基金份额交
    易产生的基金净值变
    动数(净值减少以
    “-”号填列)

    -13,946,993.72

    -40,299,952.73

    -54,246,946.45

    其中:1.基金申购款

    25,817,504.61

    72,366,470.52

    98,183,975.13

    2.基金赎回款

    -39,764,498.33

    -112,666,423.25

    -152,430,921.58




    四、本期向基金份额
    持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净
    值减少以“-”号填
    列)

    -

    -

    -

    五、期末所有者权益
    (基金净值)

    270,844,727.65

    781,217,642.54

    1,052,062,370.19

    项目

    上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

    实收基金

    未分配利润

    所有者权益合计

    一、期初所有者权益
    (基金净值)

    299,320,328.44

    865,197,626.82

    1,164,517,955.26

    二、本期经营活动产
    生的基金净值变动数
    (本期利润)

    -

    -157,608,587.03

    -157,608,587.03

    三、本期基金份额交
    易产生的基金净值变
    动数(净值减少以
    “-”号填列)

    -13,079,271.84

    -38,434,256.04

    -51,513,527.88

    其中:1.基金申购款

    17,054,352.04

    44,336,950.82

    61,391,302.86

    2.基金赎回款

    -30,133,623.88

    -82,771,206.86

    -112,904,830.74

    四、本期向基金份额
    持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净
    值减少以“-”号填
    列)

    -

    -

    -

    五、期末所有者权益
    (基金净值)

    286,241,056.60

    669,154,783.75

    955,395,840.35



    报表附注为财务报表的组成部分。


    本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

    ____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____

    基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    6.4 报表附注

    6.4.1 基金基本情况







    招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)(原名招商优质成长股票型证券投资基金(LOF),
    以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
    资基金法》、《招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关法律法规的
    规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]137号文
    批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额
    为653,405,124.62份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报
    (验)字(05)第0044号验资报告?;鸷贤?005年11月17日正式生效。本基金因自2007
    年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企
    业会计准则”),于2007年9月28日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合
    同”)。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公
    司(以下简称“中信银行”)。本基金于2015年7月27日起更名为招商优质成长混合型证券
    投资基金(LOF)。


    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第100号文审核同意,本基
    金67,790,448份基金份额于2005年12月9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额
    托管在场外,基金份额持有人可通过 将其转至深交所场内后即可上市流通。


    根据《招商基金管理有限公司关于招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金份额拆
    分比例的公告》,本基金管理人于2007年3月22日对本基金进行基金份额拆分。根据拆分
    前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为
    1:2.310328237(保留到小数点后9位),拆分后的基金份额净值为1.0000元。本基金注册登
    记机构于2007年3月23日对各基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。


    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《招商
    优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为
    具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许
    基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是本基金的基金管理人认为具有良
    好盈利成长性,同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对
    象是本基金的基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企
    业(公司)债与可转换债等?;鸬耐蹲首楹衔汗善蓖蹲收蓟鹱什谋壤?5% - 95%,
    债券及现金投资比例为5% - 25%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%,现
    金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。本基金至少有80%以上的非现金基金
    资产将投资于本基金名称所显示的投资方向。本基金的业绩比较基准为沪深300指数×95%+同业存款利率×5%。


    6.4.2 会计报表的编制基础







    本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准
    则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算
    和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。


    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明






    本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
    的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及自2019
    年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。


    6.4.4 重要会计政策和会计估计






    本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。


    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.5.1 会计政策变更的说明








    本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。


    6.4.5.2 会计估计变更的说明








    本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。


    6.4.5.3 差错更正的说明








    本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。


    6.4.6 税项






    根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
    问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
    知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
    作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
    题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差
    别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化
    个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试
    点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通
    知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
    租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税
    项列示如下:

    1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
    票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他


    增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率
    缴纳增值税。


    2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权
    的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。


    3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申
    报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限
    在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以
    上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得
    暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


    4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
    20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。


    5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让
    方不再缴纳印花税。


    6.4.7 关联方关系
    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况








    本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。


    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方








    关联方名称

    与本基金的关系

    招商基金管理有限公司

    基金管理人

    中信银行股份有限公司

    基金托管人

    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)

    基金管理人的股东



    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.8.1.1 股票交易










    金额单位:人民币元

    关联方名称

    本期2019年1月1日至2019年6
    月30日

    上年度可比期间2018年1月1日至
    2018年6月30日

    成交金额

    占当期股票

    成交总额的比例

    成交金额

    占当期股票

    成交总额的比例

    招商证券

    30,286,925.12

    0.80%

    392,858,871.89

    10.33%



    6.4.8.1.2 债券交易










    金额单位:人民币元

    关联方名称

    本期2019年1月1日至2019年6
    月30日

    上年度可比期间2018年1月1日至
    2018年6月30日




    成交金额

    占当期债券成交
    总额的比例

    成交金额

    占当期债券成交
    总额的比例

    招商证券

    10,890,710.30

    12.40%

    -

    -



    6.4.8.1.3 债券回购交易










    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。


    6.4.8.1.4 权证交易










    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。


    6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金










    金额单位:人民币元

    关联方名称

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    当期佣金

    占当期佣金总量
    的比例

    期末应付佣金余


    占期末应付佣金
    总额的比例

    招商证券

    28,206.23

    0.80%

    28,206.23

    1.83%

    关联方名称

    上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

    当期佣金

    占当期佣金总量
    的比例

    期末应付佣金余


    占期末应付佣金
    总额的比例

    招商证券

    365,868.52

    10.36%

    305,365.95

    17.22%



    注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;

    2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服
    务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额
    外对价。


    6.4.8.2 关联方报酬
    6.4.8.2.1 基金管理费










    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019
    年6月30日

    上年度可比期间2018年1月
    1日至2018年6月30日

    当期发生的基金应支付的管
    理费

    7,537,355.34

    7,857,638.03

    其中:支付销售机构的客户
    维护费

    823,804.06

    809,548.09



    注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数

    6.4.8.2.2 基金托管费










    单位:人民币元


    项目

    本期2019年1月1日至2019
    年6月30日

    上年度可比期间2018年1月
    1日至2018年6月30日

    当期发生的基金应支付的托
    管费

    1,256,225.96

    1,309,606.29



    注:支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,
    逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易








    本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
    交易。


    6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况










    本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。


    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况










    本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。


    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入








    单位:人民币元

    关联方名称

    本期2019年1月1日至2019年6
    月30日

    上年度可比期间2018年1月1日至
    2018年6月30日

    期末余额

    当期利息收入

    期末余额

    当期利息收入

    中信银行

    28,870,785.93

    243,739.13

    198,838,976.53

    389,328.33



    注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。


    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况








    本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。


    6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券








    金额单位:人民币元

    6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

    证券代码

    证券名称

    成功认
    购日

    可流通


    流通受
    限类型

    认购
    价格

    期末
    估值
    单价

    数量(单
    位:股)

    期末成本
    总额

    期末估值
    总额

    备注

    601236

    红塔证券

    2019年
    6月26


    2019年
    7月5


    新股流
    通受限

    3.46

    3.46

    9,789

    33,869.94

    33,869.94

    -




    6.4.9.1.2 受限证券类别:债券

    证券代码

    证券名称

    成功认
    购日

    可流通


    流通受
    限类型

    认购
    价格

    期末
    估值
    单价

    数量(单
    位:张)

    期末成本
    总额

    期末估值
    总额

    备注

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -



    注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。


    6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票








    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购










    本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。


    6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购










    本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。有助于理解和分析
    会计报表需要说明的其他事项

    6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项






    本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。


    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例
    (%)

    1

    权益投资

    938,512,366.69

    88.80



    其中:股票

    938,512,366.69

    88.80

    2

    固定收益投资

    73,109,600.00

    6.92



    其中:债券

    73,109,600.00

    6.92



    资产支持证券

    -

    -

    3

    贵金属投资

    -

    -

    4

    金融衍生品投资

    -

    -

    5

    买入返售金融资产

    -

    -



    其中:买断式回购的买入返售金融
    资产

    -

    -

    6

    银行存款和结算备付金合计

    33,012,083.92

    3.12

    7

    其他资产

    12,284,379.78

    1.16

    8

    合计

    1,056,918,430.39

    100.00




    7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合






    金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例
    (%)

    A

    农、林、牧、渔业

    6,996.01

    0.00

    B

    采矿业

    35,436,154.25

    3.37

    C

    制造业

    492,204,666.02

    46.78

    D

    电力、热力、燃气及水生产和供应业

    19,528,362.00

    1.86

    E

    建筑业

    -

    -

    F

    批发和零售业

    33,490,494.96

    3.18

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服务业

    76,226,899.76

    7.25

    J

    金融业

    50,285,117.94

    4.78

    K

    房地产业

    -

    -

    L

    租赁和商务服务业

    123,369,737.50

    11.73

    M

    科学研究和技术服务业

    36,396,000.00

    3.46

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    71,567,938.25

    6.80

    R

    文化、体育和娱乐业

    -

    -

    S

    综合

    -

    -



    合计

    938,512,366.69

    89.21



    7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合






    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产
    净值比例
    (%)

    1

    601012

    隆基股份

    3,402,152

    78,623,732.72

    7.47

    2

    000661

    长春高新

    219,259

    74,109,542.00

    7.04

    3

    601888

    中国国旅

    794,630

    70,443,949.50

    6.70

    4

    600438

    通威股份

    4,924,727

    69,241,661.62

    6.58

    5

    300015

    爱尔眼科

    1,803,425

    55,852,072.25

    5.31

    6

    300601

    康泰生物

    1,023,866

    53,752,965.00

    5.11

    7

    000858

    五 粮 液

    452,676

    53,393,134.20

    5.08




    8

    002127

    南极电商

    4,708,700

    52,925,788.00

    5.03

    9

    601688

    华泰证券

    2,251,400

    50,251,248.00

    4.78

    10

    600519

    贵州茅台

    48,559

    47,782,056.00

    4.54



    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限
    公司网站//www.cmfchina.com上的半年度报告正文。


    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细






    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产
    净值比例(%)

    1

    600519

    贵州茅台

    99,565,483.09

    11.79

    2

    601688

    华泰证券

    89,761,340.95

    10.63

    3

    300059

    东方财富

    89,431,000.93

    10.59

    4

    002475

    立讯精密

    85,259,409.38

    10.09

    5

    600438

    通威股份

    79,175,823.55

    9.37

    6

    601012

    隆基股份

    66,338,775.37

    7.85

    7

    601398

    工商银行

    59,485,533.00

    7.04

    8

    002127

    南极电商

    57,463,265.79

    6.80

    9

    000858

    五 粮 液

    52,039,677.19

    6.16

    10

    601939

    建设银行

    51,983,270.21

    6.15

    11

    002714

    牧原股份

    51,052,025.35

    6.04

    12

    600886

    国投电力

    50,846,462.16

    6.02

    13

    300274

    阳光电源

    48,898,518.03

    5.79

    14

    600570

    恒生电子

    45,700,354.45

    5.41

    15

    601100

    恒立液压

    44,346,190.89

    5.25

    16

    603338

    浙江鼎力

    42,575,756.23

    5.04

    17

    600030

    中信证券

    42,074,644.50

    4.98

    18

    601288

    农业银行

    41,488,325.00

    4.91

    19

    601211

    国泰君安

    35,600,814.41

    4.21

    20

    300012

    华测检测

    34,914,894.02

    4.13

    21

    603043

    广州酒家

    31,704,518.77

    3.75

    22

    002690

    美亚光电

    31,194,254.05

    3.69

    23

    300253

    卫宁健康

    30,983,120.82

    3.67

    24

    000860

    顺鑫农业

    30,795,328.77

    3.65

    25

    002124

    天邦股份

    30,706,207.22

    3.64

    26

    600547

    山东黄金

    30,490,366.66

    3.61

    27

    603939

    益丰药房

    30,023,081.92

    3.55

    28

    601888

    中国国旅

    29,611,117.51

    3.51

    29

    601788

    光大证券

    28,607,755.84

    3.39

    30

    600028

    中国石化

    28,521,711.00

    3.38




    31

    601377

    兴业证券

    27,242,706.25

    3.23

    32

    000563

    陕国投A

    24,798,104.87

    2.94

    33

    300601

    康泰生物

    24,072,926.52

    2.85

    34

    600872

    中炬高新

    22,215,787.00

    2.63

    35

    603288

    海天味业

    21,631,489.48

    2.56

    36

    300502

    新易盛

    21,525,274.00

    2.55

    37

    300014

    亿纬锂能

    20,958,242.57

    2.48

    38

    600837

    海通证券

    20,898,067.74

    2.47

    39

    002311

    海大集团

    20,505,040.58

    2.43

    40

    600643

    爱建集团

    19,103,826.33

    2.26

    41

    002157

    正邦科技

    17,400,492.86

    2.06



    注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
    股票;

    2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金
    额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细






    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产
    净值比例(%)

    1

    600886

    国投电力

    87,177,338.40

    10.32

    2

    002714

    牧原股份

    77,539,683.04

    9.18

    3

    000063

    中兴通讯

    74,872,065.93

    8.86

    4

    002475

    立讯精密

    72,301,788.93

    8.56

    5

    600498

    烽火通信

    62,732,756.79

    7.43

    6

    601398

    工商银行

    61,692,112.66

    7.30

    7

    600030

    中信证券

    57,377,567.65

    6.79

    8

    600519

    贵州茅台

    57,258,366.62

    6.78

    9

    601939

    建设银行

    55,201,167.00

    6.54

    10

    000661

    长春高新

    53,169,847.90

    6.30

    11

    600570

    恒生电子

    50,004,696.97

    5.92

    12

    300059

    东方财富

    49,860,653.92

    5.90

    13

    600887

    伊利股份

    49,799,831.01

    5.90

    14

    002157

    正邦科技

    48,696,284.34

    5.77

    15

    603288

    海天味业

    46,745,997.97

    5.53

    16

    000002

    万 科A

    45,651,297.11

    5.40

    17

    601688

    华泰证券

    43,666,460.58

    5.17

    18

    603338

    浙江鼎力

    41,558,296.16

    4.92

    19

    300274

    阳光电源

    41,412,989.09

    4.90

    20

    002841

    视源股份

    41,371,250.07

    4.90

    21

    601288

    农业银行

    40,087,155.00

    4.75

    22

    601211

    国泰君安

    39,735,156.35

    4.70




    23

    601100

    恒立液压

    39,049,613.69

    4.62

    24

    002124

    天邦股份

    38,139,580.01

    4.52

    25

    002311

    海大集团

    37,984,769.08

    4.50

    26

    600674

    川投能源

    36,827,297.02

    4.36

    27

    000563

    陕国投A

    36,229,533.14

    4.29

    28

    601668

    中国建筑

    35,704,568.77

    4.23

    29

    600900

    长江电力

    34,909,350.61

    4.13

    30

    601377

    兴业证券

    34,563,536.93

    4.09

    31

    601788

    光大证券

    31,265,671.84

    3.70

    32

    000860

    顺鑫农业

    30,612,598.80

    3.62

    33

    600028

    中国石化

    27,600,655.53

    3.27

    34

    600837

    海通证券

    26,545,774.00

    3.14

    35

    300015

    爱尔眼科

    23,850,975.06

    2.82

    36

    600872

    中炬高新

    22,175,919.00

    2.63

    37

    600643

    爱建集团

    20,701,970.90

    2.45

    38

    300502

    新易盛

    19,928,251.57

    2.36

    39

    600004

    白云机场

    19,521,527.88

    2.31

    40

    600011

    华能国际

    17,932,595.99

    2.12

    41

    600027

    华电国际

    17,207,476.05

    2.04



    注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
    股票;

    2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金
    额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额






    金额单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    1,877,848,011.66

    卖出股票收入(成交)总额

    1,907,745,592.49



    注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
    股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
    股票;

    2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金
    额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    序号

    债券品种

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    73,109,600.00

    6.95

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    -

    -






    其中:政策性金融债

    -

    -

    4

    企业债券

    -

    -

    5

    企业短期融资券

    -

    -

    6

    中期票据

    -

    -

    7

    可转债(可交换债)

    -

    -

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    73,109,600.00

    6.95



    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值
    比例(%)

    1

    180026

    18附息国债26

    400,000

    40,012,000.00

    3.80

    2

    190006

    19附息国债06

    200,000

    20,108,000.00

    1.91

    3

    019611

    19国债01

    130,000

    12,989,600.00

    1.23



    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。


    7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明


    本基金本报告期末未持有贵金属。


    7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。


    7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细






    根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。


    7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策






    根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。


    7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    7.11.1 本期国债期货投资政策







    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


    7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细






    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


    7.11.3 本期国债期货投资评价






    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


    7.12 投资组合报告附注

    7.12.1






    报告期内基金投资的前十名证券除华泰证券(证券代码601688)、康泰生物(证券代
    码300601)、通威股份(证券代码600438)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调
    查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


    1、华泰证券(证券代码601688)

    根据2018年9月30日发布的相关公告,该证券发行人因内部制度不完善,涉嫌违反法律
    法规,被中国银行间市场交易商协会给予警示。


    根据2019年2月19日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,被中国证监会地方监
    管机构责令改正。


    2、康泰生物(证券代码300601)

    根据2019年2月2日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被广东省药品
    监管局责令改正。


    3、通威股份(证券代码600438)

    根据2018年7月1日发布的相关公告,该证券发行人因环境污染,被地方环保局处以罚
    款。


    对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
    律法规和公司制度的要求。


    7.12.2






    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
    和流程上要求股票必须先入库再买入。


    7.12.3 期末其他各项资产构成






    金额单位:人民币元

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    746,900.54

    2

    应收证券清算款

    10,492,828.22

    3

    应收股利

    -




    4

    应收利息

    798,908.96

    5

    应收申购款

    245,742.06

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    12,284,379.78



    7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细






    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


    7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明






    本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。


    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    持有
    人户

    (户)

    户均持有的基金
    份额

    持有人结构

    机构投资者

    个人投资者

    持有份额

    占总份
    额比例

    持有份额

    占总份
    额比例

    41,078

    15,232.84

    938,194.83

    0.15%

    624,796,297.67

    99.85%



    8.2 期末上市基金前十名持有人

    序号

    持有人名称

    持有份额(份)

    占上市总份额比例

    1

    姚乐音

    2,130,052.00

    10.93%

    2

    肖鹰

    413,730.00

    2.12%

    3

    王展

    400,000.00

    2.05%

    4

    杨喜梅

    240,000.00

    1.23%

    5

    单丽艳

    211,000.00

    1.08%

    6

    郭爱琴

    196,935.00

    1.01%

    7

    杨卓兴

    185,907.00

    0.95%

    8

    刘绍坚

    168,490.00

    0.86%

    9

    曾金华

    157,300.00

    0.81%

    10

    毕远峰

    146,189.00

    0.75%



    注:以上数据由中国证券登记结算公司提供,持有人为场内持有人。


    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    项目

    持有份额总数(份)

    占基金总份额比例




    基金管理人所有从业人员持
    有本基金

    4,856.67

    0.0008%



    8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

    项目

    持有基金份额总量的数量区间(万份)

    本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
    负责人持有本开放式基金

    0

    本基金基金经理持有本开放式基金

    0



    §9 开放式基金份额变动

    单位:份

    基金合同生效日(2005年11月17日)基金份
    额总额

    653,405,124.62

    本报告期期初基金份额总额

    657,956,429.88

    本报告期基金总申购份额

    59,646,336.64

    减:报告期基金总赎回份额

    91,868,274.02

    本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
    以"-"填列)

    -

    本报告期期末基金份额总额

    625,734,492.50



    §10 重大事件揭示

    10.1 基金份额持有人大会决议

    本报告期未召开基金份额持有人大会。


    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。


    本报告期内,经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过,聘任方合英先生为本行
    行长,任职资格于2019年3月29日获中国银行保险监督管理委员批复核准。孙德顺先生因
    年龄原因不再担任本行执行董事、行长等职务。根据工作需要,任命杨璋琪先生担任本行
    资产托管部副总经理,主持资产托管部相关工作。


    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。



    10.4 基金投资策略的改变

    本报告期基金投资策略无改变。


    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。


    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的
    高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。


    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况






    金额单位:人民币元

    券商名称

    交易
    单元
    数量

    股票交易

    应支付该券商的佣金

    备注

    成交金额

    占当期股
    票成交总
    额的比例

    佣金

    占当期佣金
    总量的比例

    光大证券

    1

    918,666,402.34

    24.30%

    855,553.40

    24.30%

    -

    渤海证券

    1

    638,408,507.39

    16.89%

    594,544.86

    16.89%

    -

    川财证券

    1

    634,064,806.36

    16.77%

    590,508.05

    16.77%

    -

    华泰证券

    1

    453,112,225.18

    11.99%

    421,981.89

    11.99%

    -

    海通证券

    1

    357,577,121.08

    9.46%

    333,013.28

    9.46%

    -

    恒泰证券

    1

    324,687,827.67

    8.59%

    302,384.41

    8.59%

    -

    国信证券

    1

    176,341,296.57

    4.67%

    164,219.35

    4.66%

    -

    国泰君安
    证券

    1

    165,221,615.26

    4.37%

    153,872.27

    4.37%

    -

    申万宏源

    1

    81,627,139.56

    2.16%

    76,020.40

    2.16%

    -

    招商证券

    1

    30,286,925.12

    0.80%

    28,206.23

    0.80%

    -

    华鑫证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    东兴证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    瑞银证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    中金公司

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    联储证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    中信建投
    证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    华龙证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -




    注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、
    路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经
    营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。


    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况






    金额单位:人民币元

    券商名称

    债券交易

    债券回购交易

    权证交易

    成交金额

    占当期债
    券成交总
    额的比例

    成交金额

    占当期债
    券回购成
    交总额的
    比例

    成交金额

    占当期权
    证成交总
    额的比例

    光大证券

    2,037,761.40

    2.32%

    -

    -

    -

    -

    渤海证券

    5,109,443.80

    5.82%

    110,000,000.00

    16.42%

    -

    -

    川财证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    华泰证券

    -

    -

    460,000,000.00

    68.66%

    -

    -

    海通证券

    2,881,333.19

    3.28%

    -

    -

    -

    -

    恒泰证券

    65,126,350.79

    74.15%

    -

    -

    -

    -

    国信证券

    416,457.20

    0.47%

    100,000,000.00

    14.93%

    -

    -

    国泰君安
    证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    申万宏源

    1,369,069.66

    1.56%

    -

    -

    -

    -

    招商证券

    10,890,710.30

    12.40%

    -

    -

    -

    -

    华鑫证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    足球宝贝歌曲和歌词

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    瑞银证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    中金公司

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    联储证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    中信建投
    证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    华龙证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -







    招商基金管理有限公司

    2019年8月26日


      中财网
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