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    时间:2019年08月25日 17:25:39 中财网
    原标题:招商基金管理有限公司:招商信用:2019年半年度报告




    招商信用添利债券型证券投资基金
    (LOF)2019年半年度报告





    2019年06月30日





















    基金管理人:招商基金管理有限公司

    基金托管人:中国农业银行股份有限公司

    送出日期:2019年8月26日




    §1 重要提示及目录

    1.1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
    分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核
    了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
    保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
    定盈利。


    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
    阅读本基金的招募说明书及其更新。


    本报告中财务资料未经审计。


    本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。





    1.2 目录

    §1 重要提示及目录 .......................................................................................................... 1
    1.1 重要提示 ............................................................................................................ 1
    1.2 目录 ................................................................................................................... 2
    §2 基金简介 .................................................................................................................... 4
    2.1 基金基本情况 ..................................................................................................... 4
    2.2 基金产品说明 ..................................................................................................... 4
    2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................... 4
    2.4 信息披露方式 ..................................................................................................... 5
    2.5 其他相关资料 ..................................................................................................... 5
    §3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................... 5
    3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................... 5
    3.2 基金净值表现 ..................................................................................................... 6
    §4 管理人报告 ................................................................................................................. 7
    4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................ 7
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 8
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................ 8
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................... 9
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................ 10
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................. 10
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................11
    4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................11
    §5 托管人报告 ............................................................................................................... 12
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................... 12
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    ............................................................................................................................... 12
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............ 12
    §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................ 12
    6.1 资产负债表 ....................................................................................................... 12
    6.2 利润表 .............................................................................................................. 14
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ....................................................................... 15
    6.4 报表附注 .......................................................................................................... 17
    §7 投资组合报告 ........................................................................................................... 32
    7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................... 32
    7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................ 32
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................... 33
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................... 33
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................ 33
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 33
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 34
    7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 34
    7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 34
    7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 34
    7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 34
    7.12 投资组合报告附注........................................................................................... 34
    §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................. 35
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................. 35
    8.2 期末上市基金前十名持有人 .............................................................................. 36
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................. 36
    8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 36
    §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................. 36
    §10 重大事件揭示.......................................................................................................... 37
    10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................ 37
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................ 37
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................... 37
    10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................... 37
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................... 37
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................... 37
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................... 37
    10.8 其他重大事件.................................................................................................. 38
    §11 影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................. 40
    11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ........................ 40
    §12 备查文件目录.......................................................................................................... 40
    12.1 备查文件目录.................................................................................................. 40
    12.2 存放地点......................................................................................................... 40
    12.3 查阅方式......................................................................................................... 40



    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    基金名称

    招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

    基金简称

    招商信用添利债券LOF

    场内简称

    招商信用

    基金主代码

    161713

    交易代码

    161713

    基金运作方式

    契约型,本基金在基金合同生效后五年内(含五
    年)封闭运作,在深圳证券交易所上市交易;封
    闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。


    基金合同生效日

    2010年6月25日

    基金管理人

    招商基金管理有限公司

    基金托管人

    中国农业银行股份有限公司

    报告期末基金份额总额

    1,114,403,749.40份

    基金合同存续期

    不定期

    基金份额上市的证券交易所

    深圳证券交易所

    上市日期

    2010年7月30日



    2.2 基金产品说明

    投资目标

    本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,
    在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创
    造较高的当期收益。


    投资策略

    本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以
    及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包
    括:久期控制、期限结构配置、信用策略、相对价值判断、期权策略、
    动态优化等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格
    的变化进行预测,相机而动、积极调整。在可转换债券的投资上,主要
    采用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过分析不同
    市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相
    应券种,从而获取较高投资收益??刹斡胍患妒谐⌒鹿缮旯夯蛟龇⑿鹿?,
    还可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发
    所形成的股票、因投资可分离债券所形成的权证等资产。


    业绩比较基准

    中债综合指数

    风险收益特征

    本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币
    市场基金,低于混合型基金和股票型基金。




    2.3 基金管理人和基金托管人

    项目

    基金管理人

    基金托管人

    名称

    招商基金管理有限公司

    中国农业银行股份有限公司




    信息披露负责人

    姓名

    潘西里

    贺倩

    联系电话

    0755-83196666

    010-66060069

    电子邮箱

    [email protected]

    [email protected]

    客户服务电话

    400-887-9555

    95599

    传真

    0755-83196475

    010-68121816

    注册地址

    深圳市福田区深南大道
    7088号

    北京市东城区建国门内大街69


    办公地址

    中国深圳深南大道
    7088号招商银行大厦

    北京市西城区复兴门内大街28
    号凯晨世贸中心东座F9

    邮政编码

    518040

    100031

    法定代表人

    李浩

    周慕冰



    2.4 信息披露方式

    本基金选定的信息披露报纸名称

    证券时报

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

    //www.cmfchina.com

    基金半年度报告备置地点

    基金管理人及基金托管人住所



    2.5 其他相关资料

    项目

    名称

    办公地址

    注册登记机构

    中国证券登记结算有限责任公司

    北京市西城区太平桥大街17号



    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    3.1.1 期间数据和指标

    报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)

    本期已实现收益

    19,181,940.08

    本期利润

    22,662,001.66

    加权平均基金份额本期利润

    0.0284

    本期加权平均净值利润率

    2.78%

    本期基金份额净值增长率

    2.88%

    3.1.2 期末数据和指标

    报告期末(2019年6月30日)

    期末可供分配利润

    6,688,282.15

    期末可供分配基金份额利润

    0.0060

    期末基金资产净值

    1,127,950,397.48

    期末基金份额净值

    1.012

    3.1.3 累计期末指标

    报告期末(2019年6月30日)

    基金份额累计净值增长率

    91.58%




    注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
    益水平要低于所列数字;

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
    益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

    3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
    的孰低数。


    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较






    阶段

    份额净值
    增长率①

    份额净值
    增长率标
    准差②

    业绩比较
    基准收益
    率③

    业绩比较
    基准收益
    率标准差


    ①-③

    ②-④

    过去一个月

    0.29%

    0.06%

    0.53%

    0.03%

    -0.24%

    0.03%

    过去三个月

    1.18%

    0.06%

    0.65%

    0.06%

    0.53%

    0.00%

    过去六个月

    2.88%

    0.06%

    1.82%

    0.06%

    1.06%

    0.00%

    过去一年

    8.26%

    0.06%

    6.08%

    0.06%

    2.18%

    0.00%

    过去三年

    14.54%

    0.07%

    10.76%

    0.08%

    3.78%

    -0.01%

    自基金合同
    生效起至今

    91.58%

    0.24%

    45.02%

    0.08%

    46.56%

    0.16%



    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
    准收益率变动的比较









    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验






    招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。

    目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
    55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。


    招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投
    资管理资格;2004年获得全国社?;鹜蹲使芾砣俗矢?;同时拥有QDII(合格境内机构投
    资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。


    2019年上半年获奖情况如下:

    Morningstar晨星(中国)2019年度普通债券型基金奖·招商产业债券·Morningstar晨


    一级债五星基金公司·济安金信基金研究中心

    五年持续回报普通债券型明星基金·招商安心收益债券·证券时报

    五年持续回报普通债券型明星基金·招商产业债券·证券时报

    三年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债券(LOF)·证券时报

    金牛奖·固定收益投资金?;鸸尽ふ猩袒鸸芾碛邢薰尽ぶ泄と?

    金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金?;稹ふ猩滩嫡ぶ泄と?

    金牛奖·年度开放式债券型金?;稹?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'217011');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>招商安心收益债券·中国证券报

    金牛奖·最受信赖金?;鸸尽ふ猩袒鸸芾碛邢薰尽ぶ泄と?

    金基金·债券投资回报基金管理公司·招商基金管理有限公司·上海证券报

    金基金·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介






    姓名

    职务

    任本基金的基金经理
    (助理)期限

    证券
    从业
    年限

    说明

    任职日期

    离任日期

    向霈

    本基金
    基金经


    2015年6
    月9日

    -

    12

    女,工商管理硕士。2006年加入招商基
    金管理有限公司,先后曾任职于市场部、
    股票投资部、交易部,2011年起任固定
    收益投资部研究员,曾任招商理财7天
    债券型证券投资基金、招商现金增值开
    放式证券投资基金、招商招金宝货币市
    场基金、招商保证金快线货币市场基金、
    招商财富宝交易型货币市场基金、招商




    中国信用机会定期开放债券型证券投资
    基金(QDII)、招商招轩纯债债券型证券投
    资基金、招商招泰6个月定期开放债券
    型证券投资基金、招商沪港深科技创新
    主题精选灵活配置混合型证券投资基金
    基金经理,现任招商招钱宝货币市场基
    金、招商招利1个月期理财债券型证券
    投资基金、招商信用添利债券型证券投
    资基金(LOF)、招商招盈18个月定期开
    放债券型证券投资基金、招商招福宝货
    币市场基金、招商招财通理财债券型证
    券投资基金、招商中债1-5年进出口行债
    券指数证券投资基金、招商添裕纯债债
    券型证券投资基金基金经理。




    注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
    及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

    2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
    从业人员范围的相关规定。


    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
    金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
    以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
    用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金
    运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为?;鸬耐蹲史段б约巴蹲试俗鞣嫌?br /> 关法律法规及基金合同的规定。


    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况






    基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
    资决策机会?;鸸芾砣私⒘怂凶楹鲜视玫耐蹲识韵蟊秆】?,制定明确的备选库建立、
    维护程序?;鸸芾砣擞涤薪∪耐蹲适谌ㄖ贫?,明确投资决策委员会、投资总监、投资
    组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,
    超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序?;鸸芾砣说南喙匮芯砍晒蚰诓克型?br /> 资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。


    4.3.2 异常交易行为的专项说明







    基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交
    易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
    向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有
    关指数的构成比例进行投资的组合等除外。


    本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。

    报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
    超过该证券当日成交量的5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次,
    原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致
    不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。


    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析






    宏观经济回顾:

    2019年上半年,经济增速探底的趋势趋缓,仍面临一些不确定性因素。投资方面,上
    半年投资呈现前高后低的态势,前三月固定资产投资同比增速保持在6.3%的相对高位,主
    要来自基建和地产的支撑,四月开始,制造业投资和基建投资增速均大幅下滑,拖累了整
    体投资的增长。具体来看,前五个月基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应
    业)同比增长9.4%,增速较前四个月回落3个百分点。其中,水利管理业投资增长3.9%,
    增速回落1.9个百分点;公共设施管理业投资增长8.6%,增速回落2.2个百分点;道路运
    输业投资增长14.8%,增速回落3.4个百分点;铁路运输业投资下降11.4%,降幅扩大2.5
    个百分点。经过一季度地方债和专项债的发行前移,五月开始基建增速已经难以维持年初
    的高增速,预计基建增速将继续保持下行的趋势。上半年地产销售端出现回暖迹象,地产
    投资也维持在相对高位,前五个月房地产投资增速达11.2%,较上年全年提高1.7个百分点,
    但相较前四个月已经有所回落。消费方面,上半年消费数据持续疲弱,1~5月社零增速继
    续下探至8.1%,创下近年来的新低,汽车消费不振和地产产业链的滞后影响仍然是拖累消
    费的主要因素。出口方面,上半年出口数据波动较大,整体仍然处于下行通道中,从海外
    基本面来看,全球主要经济体运行呈现经济放缓的趋势,欧元区各项指标显著下行,美国
    领先指标也高位回落,外需恶化持续加剧,叠加尚不明朗的贸易摩擦局势,全年出口形
    势不容乐观。生产方面,1~5月,规模以上工业增加值同比实际增长6.0 %,低于2018全年
    0.2个百分点,主要源于汽车制造业下滑幅度的扩大。此外,分经济类型看,5月外资企业
    工业增加值同比下滑0.3%,历史首次负增长。前五个月工业增加值总体小幅下滑,增速创
    下2016年以来的最低值,表明目前国内经济不确定性风险有所增强。汽车制造业下降幅度
    进一步扩大,行业前景堪忧。


    债券市场回顾:


    2019年上半年债券市场收益率随着经济数据和外部冲击的走势宽幅震荡,其中一月延
    续了上年四季度以来的快牛行情,二月在信贷开门红的催化下收益率开始调整,虽然三月
    社融一度因为监管严查票据融资和季末央行呵护资金面的原因有所走弱导致收益率重新掉
    头向下,但四月公布的各项经济数据走强和社融的大超预期以及市场对政策转向的预期引
    发了年内第一次大幅调整,10年国债调整幅度达到35bps。进入五月以后,贸易摩擦升级
    和经济金融数据走弱再度引发了债市的做多热情。随后尽管有短期调整,但五月开始债券
    收益率整体已经有明显的向下趋势。此外,资产荒是贯穿整个上半年信用债市场的重要因
    素,导致信用债在调整的时候上行幅度更小,而收益率下行时期信用债收益率则下行更多,
    信用利差持续收窄。同时低等级信用债的等级利差仍然在持续走扩的过程中,等级利差显
    著走扩,资产荒的结构性影响更加显著。目前债券市场仍处于牛市环境中,但下行的空间
    可能有限,需要看到经济超预期的下行或货币政策超预期的放松,从当前的市场情况来看
    配置盘的力量仍然缺乏,使得利率下行节奏可能不够顺畅。在全球货币再宽松的大背景下,
    不少国家的债券收益率再度跌入负利率区间,中国的无风险利率对外资而言,配置价值显
    著,可能会吸引境外机构加大对中债的增持力度。


    基金操作回顾:

    回顾2019年上半年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资
    流程进行了规范运作。在债券投资上,根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调
    整。


    4.4.2 报告期内基金的业绩表现






    报告期内,本基金份额净值增长率为2.88%,同期业绩基准增长率为1.82%。


    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    市场展望:

    展望2019年下半年,预计流动性上会保持平稳,但低等级信用利差由于市场风险偏好
    的收缩会有所走扩。从央行的近期表态来看,一些宽松政策主要目的还是为了引导资金投
    向小微、三农领域,而不是转向全面的宽松。预期下半年市场仍将保持震荡格局。


    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理
    有限公司基金估值委员会管理制度》进行?;鸷怂悴扛涸鹑粘5幕鹱什墓乐狄滴?,执
    行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合
    规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的


    专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策
    和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。


    投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的
    投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
    行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投
    资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模
    型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
    程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负
    责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律
    合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同
    负责估值调整事项的信息披露工作。


    基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估
    值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方
    案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。


    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金
    管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约
    定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。


    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》及最新的招募说明书约定
    “在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每季度至少1次,每年至多12
    次,每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的70%。并且,封闭期间本基金每年度
    收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%?;鸷贤Р宦?个月可不进行收
    益分配。


    本基金以2019年3月18日为基准日进行了2019年第一次利润分配,截至2019年3
    月18日,信用添利可供分配利润为16,595,836.42元,当次最低应分配金额为
    11,617,085.50元。利润分配登记日为2019年3月29日,每份基金份额分红0.017元,分
    红金额为12,532,290.50元。


    本基金以2019年6月18日为基准日进行了2019年第二次利润分配,截至2019年6
    月18日,信用添利可供分配利润为21,096,047.74元,当次最低应分配金额为
    14,767,233.42元。利润分配登记日为2019年6月28日,每份基金份额分红0.014元,分
    红金额为15,601,704.37元。


    4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


    报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
    基金资产净值低于五千万元的情形。


    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资
    基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—招商
    基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独
    立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额
    持有人利益的行为。


    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
    的说明

    本托管人认为,招商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
    基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额
    持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重
    要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。


    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人认为,招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
    理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财
    务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完
    整,未发现有损害基金持有人利益的行为。


    §6 半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1 资产负债表

    会计主体:招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

    报告截止日:2019年6月30日

    单位:人民币元

    资产

    附注号

    本期末2019年6月30


    上年度末2018年12月
    31日




    资产:







    银行存款

    6.4.7.1

    27,284,124.92

    11,218,789.92

    结算备付金



    3,051,091.00

    93,502.10

    存出保证金



    11,185.06

    1,908.30

    交易性金融资产

    6.4.7.2

    1,229,607,115.90

    630,510,762.20

    其中:股票投资



    -

    -

    基金投资



    -

    -

    债券投资



    1,229,607,115.90

    630,510,762.20

    资产支持证券投资



    -

    -

    贵金属投资



    -

    -

    衍生金融资产

    6.4.7.3

    -

    -

    买入返售金融资产

    6.4.7.4

    -

    -

    应收证券清算款



    520,251.15

    797,305.09

    应收利息

    6.4.7.5

    23,814,272.78

    13,871,354.72

    应收股利



    -

    -

    应收申购款



    1,774,068.81

    315,209.70

    递延所得税资产



    -

    -

    其他资产

    6.4.7.6

    -

    -

    资产总计



    1,286,062,109.62

    656,808,832.03

    负债和所有者权益

    附注号

    本期末2019年6月30


    上年度末2018年12月
    31日

    负债:







    短期借款



    -

    -

    交易性金融负债



    -

    -

    衍生金融负债

    6.4.7.3

    -

    -

    卖出回购金融资产款



    130,899,343.85

    40,559,637.16

    应付证券清算款



    -

    -

    应付赎回款



    8,087,554.85

    477,191.17

    应付管理人报酬



    644,606.58

    390,560.05

    应付托管费



    184,173.32

    111,588.58

    应付销售服务费



    -

    -

    应付交易费用

    6.4.7.7

    14,434.91

    16,581.19

    应交税费



    2,380,863.51

    2,340,724.55




    应付利息



    73,462.47

    18,255.73

    应付利润



    15,601,704.37

    12,432,515.98

    递延所得税负债



    -

    -

    其他负债

    6.4.7.8

    225,568.28

    260,342.24

    负债合计



    158,111,712.14

    56,607,396.65

    所有者权益:







    实收基金

    6.4.7.9

    1,114,403,749.40

    592,024,746.18

    未分配利润

    6.4.7.10

    13,546,648.08

    8,176,689.20

    所有者权益合计



    1,127,950,397.48

    600,201,435.38

    负债和所有者权益总计



    1,286,062,109.62

    656,808,832.03



    注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.012元,基金份额总额
    1,114,403,749.40份。


    6.2 利润表

    会计主体:招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

    本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

    单位:人民币元

    项目

    附注号

    本期2019年1月1日至
    2019年6月30日

    上年度可比期间2018年
    1月1日至2018年6月
    30日

    一、收入



    28,564,153.60

    17,939,946.00

    1.利息收入



    22,539,784.93

    14,339,580.68

    其中:存款利息收入

    6.4.7.11

    90,411.21

    64,901.46

    债券利息收入



    22,439,380.96

    14,242,620.75

    资产支持证券利息
    收入



    -

    -

    买入返售金融资产
    收入



    9,992.76

    32,058.47

    其他利息收入



    -

    -

    2.投资收益(损失以“-”

    填列)



    2,258,652.21

    -2,264,312.75

    其中:股票投资收益

    6.4.7.12

    -

    -

    基金投资收益



    -

    -




    债券投资收益

    6.4.7.13

    2,258,652.21

    -2,264,312.75

    资产支持证券投资
    收益

    6.4.7.14

    -

    -

    贵金属投资收益

    6.4.7.15

    -

    -

    衍生工具收益

    6.4.7.16

    -

    -

    股利收益

    6.4.7.17

    -

    -

    3.公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)

    6.4.7.18

    3,480,061.58

    5,748,410.85

    4.汇兑收益(损失以
    “-”号填列)



    -

    -

    5.其他收入(损失以“-”

    号填列)

    6.4.7.19

    285,654.88

    116,267.22

    减:二、费用



    5,902,151.94

    4,528,254.18

    1.管理人报酬

    6.4.10.2.1

    2,808,336.40

    1,752,719.07

    2.托管费

    6.4.10.2.2

    802,381.83

    500,776.86

    3.销售服务费



    -

    -

    4.交易费用

    6.4.7.20

    12,465.83

    8,593.71

    5.利息支出



    2,042,734.32

    2,024,611.94

    其中:卖出回购金融资产
    支出



    2,042,734.32

    2,024,611.94

    6.税金及附加



    77,751.78

    48,758.77

    7.其他费用

    6.4.7.21

    158,481.78

    192,793.83

    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)



    22,662,001.66

    13,411,691.82

    减:所得税费用



    -

    -

    四、净利润(净亏损以
    “-”号填列)



    22,662,001.66

    13,411,691.82



    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

    本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日




    实收基金

    未分配利润

    所有者权益合计

    一、期初所有者权益
    (基金净值)

    592,024,746.18

    8,176,689.20

    600,201,435.38

    二、本期经营活动产
    生的基金净值变动数
    (本期利润)

    -

    22,662,001.66

    22,662,001.66

    三、本期基金份额交
    易产生的基金净值变
    动数(净值减少以
    “-”号填列)

    522,379,003.22

    10,841,952.09

    533,220,955.31

    其中:1.基金申购款

    885,643,134.91

    18,658,717.14

    904,301,852.05

    2.基金赎回款

    -363,264,131.69

    -7,816,765.05

    -371,080,896.74

    四、本期向基金份额
    持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净
    值减少以“-”号填
    列)

    -

    -28,133,994.87

    -28,133,994.87

    五、期末所有者权益
    (基金净值)

    1,114,403,749.40

    13,546,648.08

    1,127,950,397.48

    项目

    上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

    实收基金

    未分配利润

    所有者权益合计

    一、期初所有者权益
    (基金净值)

    439,528,318.12

    1,506,083.98

    441,034,402.10

    二、本期经营活动产
    生的基金净值变动数
    (本期利润)

    -

    13,411,691.82

    13,411,691.82

    三、本期基金份额交
    易产生的基金净值变
    动数(净值减少以
    “-”号填列)

    81,457,879.95

    224,580.80

    81,682,460.75

    其中:1.基金申购款

    422,793,478.27

    4,928,308.02

    427,721,786.29

    2.基金赎回款

    -341,335,598.32

    -4,703,727.22

    -346,039,325.54

    四、本期向基金份额

    -

    -12,054,976.86

    -12,054,976.86




    持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净
    值减少以“-”号填
    列)

    五、期末所有者权益
    (基金净值)

    520,986,198.07

    3,087,379.74

    524,073,577.81



    报表附注为财务报表的组成部分。


    本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

    ____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____

    基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    6.4 报表附注

    6.4.1 基金基本情况






    招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)(原名招商信用添利债券型证券投资基金,以
    下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
    基金法》、《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他
    有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
    [2010]645号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,本基金合同生效后五年内(含
    五年)为封闭期,存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为2,116,636,763.44
    份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(10)第0035号
    验资报告?;鸷贤?010年6月25日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有
    限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。


    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第236号文审核同意,本基
    金1,649,213,376份基金份额于2010年7月30日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份
    额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市
    流通。


    自 2015年7月30日起,本基金转为上市开放式基金 (LOF),并更名为招商信用添利
    债券型证券投资基金(LOF)。


    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新适用的基金合同和《招商
    信用添利债券型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围限于具有
    良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资
    产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金对固定收益类
    证券的投资比例不低于基金资产的80%,其中对投资级别以上的信用债券的投资比例不低
    于基金资产的80%(信用债券包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支


    持证券、次级债、可转换债券、可分离转债,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
    其他信用类金融工具),对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%;并将保持
    不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、
    存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准采用中债综合指数。


    6.4.2 会计报表的编制基础






    本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准
    则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算
    和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。


    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明






    本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
    的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及自2019
    年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。


    6.4.4 重要会计政策和会计估计






    本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。


    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.5.1 会计政策变更的说明








    本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。


    6.4.5.2 会计估计变更的说明








    本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。


    6.4.5.3 差错更正的说明








    本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。


    6.4.6 税项






    根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
    问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
    知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
    作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
    题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差
    别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化
    个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试
    点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通


    知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
    租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税
    项列示如下:

    1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
    票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他
    增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率
    缴纳增值税。


    2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权
    的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。


    3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申
    报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限
    在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以
    上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得
    暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


    4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
    20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。


    5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让
    方不再缴纳印花税。


    6.4.7 重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1 银行存款








    单位:人民币元

    项目

    本期末2019年6月30日

    活期存款

    27,284,124.92

    定期存款

    -

    其中:存款期限1个月以内

    -

    存款期限1-3个月

    -

    存款期限3个月以上

    -

    其他存款

    -

    合计

    27,284,124.92



    6.4.7.2 交易性金融资产








    单位:人民币元

    项目

    本期末2019年6月30日

    成本

    公允价值

    公允价值变动

    股票

    -

    -

    -

    贵金属投资-金交所
    黄金合约

    -

    -

    -




    债券

    交易所市场

    244,229,416.91

    244,427,115.90

    197,698.99

    银行间市场

    978,114,840.64

    985,180,000.00

    7,065,159.36

    合计

    1,222,344,257.55

    1,229,607,115.90

    7,262,858.35

    资产支持证券

    -

    -

    -

    基金

    -

    -

    -

    其他

    -

    -

    -

    合计

    1,222,344,257.55

    1,229,607,115.90

    7,262,858.35



    6.4.7.3 衍生金融资产/负债








    本基金本报告期末无衍生金融工具。


    6.4.7.4 买入返售金融资产
    6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额










    本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。


    6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券










    本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


    6.4.7.5 应收利息








    单位:人民币元

    项目

    本期末2019年6月30日

    应收活期存款利息

    2,619.74

    应收定期存款利息

    -

    应收其他存款利息

    -

    应收结算备付金利息

    1,235.70

    应收债券利息

    23,810,412.84

    应收资产支持证券利息

    -

    应收买入返售证券利息

    -

    应收申购款利息

    -

    应收黄金合约拆借孳息

    -

    其他

    4.50

    合计

    23,814,272.78



    6.4.7.6 其他资产








    本基金本报告期末无其他资产。


    6.4.7.7 应付交易费用








    单位:人民币元

    项目

    本期末2019年6月30日

    交易所市场应付交易费用

    -

    银行间市场应付交易费用

    14,434.91

    合计

    14,434.91




    6.4.7.8 其他负债








    单位:人民币元

    项目

    本期末2019年6月30日

    应付券商交易单元保证金

    -

    应付赎回费

    5,815.50

    预提费用

    219,752.78

    合计

    225,568.28



    6.4.7.9 实收基金








    金额单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    基金份额(份)

    账面金额

    上年度末

    592,024,746.18

    592,024,746.18

    本期申购

    885,643,134.91

    885,643,134.91

    本期赎回(以“-”号填列)

    -363,264,131.69

    -363,264,131.69

    基金份额折算变动份额

    -

    -

    本期末

    1,114,403,749.40

    1,114,403,749.40



    注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。


    6.4.7.10 未分配利润








    单位:人民币元

    项目

    已实现部分

    未实现部分

    未分配利润合计

    上年度末

    7,393,688.52

    783,000.68

    8,176,689.20

    本期利润

    19,181,940.08

    3,480,061.58

    22,662,001.66

    本期基金份额交易产
    生的变动数

    8,246,648.42

    2,595,303.67

    10,841,952.09

    其中:基金申购款

    14,129,149.79

    4,529,567.35

    18,658,717.14

    基金赎回款

    -5,882,501.37

    -1,934,263.68

    -7,816,765.05

    本期已分配利润

    -28,133,994.87

    -

    -28,133,994.87

    本期末

    6,688,282.15

    6,858,365.93

    13,546,648.08



    6.4.7.11 存款利息收入








    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    活期存款利息收入

    75,557.97

    定期存款利息收入

    -

    其他存款利息收入

    -

    结算备付金利息收入

    5,797.89

    其他

    9,055.35

    合计

    90,411.21



    6.4.7.12 股票投资收益









    6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成










    本基金本报告期内无股票投资收益。


    6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入










    本基金本报告期内无买卖股票差价收入。


    6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入










    本基金本报告期内无股票赎回差价收入。


    6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入










    本基金本报告期内无股票申购差价收入。


    6.4.7.13 债券投资收益
    6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成










    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    债券投资收益——买卖债券(、债转股及债
    券到期兑付)差价收入

    2,258,652.21

    债券投资收益——赎回差价收入

    -

    债券投资收益——申购差价收入

    -

    合计

    2,258,652.21



    6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入










    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    卖出债券(、债转股及债券到期兑
    付)成交总额

    344,325,517.84

    减:卖出债券(、债转股及债券到
    期兑付)成本总额

    333,016,607.23

    减:应收利息总额

    9,050,258.40

    买卖债券差价收入

    2,258,652.21



    6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入










    本基金本报告期内无债券赎回差价收入。


    6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入










    本基金本报告期内无债券申购差价收入。


    6.4.7.14 资产支持证券投资收益








    本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。



    6.4.7.15 贵金属投资收益
    6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成










    本基金本报告期内无贵金属投资收益。


    6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入










    本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。


    6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入










    本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。


    6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入










    本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。


    6.4.7.16 衍生工具收益
    6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入










    本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。


    6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益










    本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。


    6.4.7.17 股利收益








    本基金本报告期内无股利收益。


    6.4.7.18 公允价值变动收益








    单位:人民币元

    项目名称

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    1.交易性金融资产

    3,480,061.58

    ——股票投资

    -

    ——债券投资

    3,480,061.58

    ——资产支持证券投资

    -

    ——贵金属投资

    -

    ——其他

    -

    2.衍生工具

    -

    ——权证投资

    -

    3.其他

    -

    减:应税金融商品公允价值变动产
    生的预估增值税

    -

    合计

    3,480,061.58



    6.4.7.19 其他收入









    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    基金赎回费收入

    285,654.49

    其他

    0.39

    合计

    285,654.88



    1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有
    人赎回基金份额时收取,赎回费总额按一定比例归入基金资产;

    2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额按一定比例归
    入转出基金的基金资产。


    6.4.7.20 交易费用








    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    交易所市场交易费用

    1,315.83

    银行间市场交易费用

    11,150.00

    合计

    12,465.83



    6.4.7.21 其他费用








    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    审计费用

    30,000.00

    信息披露费

    60,000.00

    银行费用

    20,129.00

    上市费

    29,752.78

    其他

    18,600.00

    合计

    158,481.78



    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项








    截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。


    6.4.8.2 资产负债表日后事项








    截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。


    6.4.9 关联方关系
    6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况








    本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。


    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方








    关联方名称

    与本基金的关系




    招商基金管理有限公司

    基金管理人

    中国农业银行股份有限公司

    基金托管人



    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.10.1.1 股票交易










    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。


    6.4.10.1.2 债券交易










    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。


    6.4.10.1.3 债券回购交易










    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。


    6.4.10.1.4 权证交易










    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。


    6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金










    本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。


    6.4.10.2 关联方报酬
    6.4.10.2.1 基金管理费










    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019
    年6月30日

    上年度可比期间2018年1月
    1日至2018年6月30日

    当期发生的基金应支付的管
    理费

    2,808,336.40

    1,752,719.07

    其中:支付销售机构的客户
    维护费

    366,983.05

    74,989.51



    注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。


    6.4.10.2.2 基金托管费










    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019
    年6月30日

    上年度可比期间2018年1月
    1日至2018年6月30日

    当期发生的基金应支付的托
    管费

    802,381.83

    500,776.86




    注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计
    提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。


    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易








    本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
    交易。


    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况










    本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。


    6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况










    本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。


    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入








    单位:人民币元

    关联方名称

    本期2019年1月1日至2019年6
    月30日

    上年度可比期间2018年1月1日至
    2018年6月30日

    期末余额

    当期利息收入

    期末余额

    当期利息收入

    中国农业银行

    27,284,124.92

    75,557.97

    15,520,874.77

    60,584.22



    注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按银行约定利率计
    息。


    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况








    本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。


    6.4.11 利润分配情况






    金额单位:人民币元

    序号

    权益登
    记日

    场内除
    息日

    场外除
    息日

    每10
    份基金
    份额分
    红数

    现金形式发送
    总额

    再投资形式发放总额

    本期利润分配合


    备注

    1

    2019
    年3月
    29日

    2019
    年4月
    1日

    2019
    年3月
    29日

    0.1700

    12,080,650.37

    451,640.13

    12,532,290.50

    -

    2

    2019
    年6月
    28日

    2019
    年7月
    1日

    2019
    年6月
    28日

    0.1400

    13,496,044.86

    2,105,659.51

    15,601,704.37

    -

    合计

    -

    -

    -

    0.3100

    25,576,695.23

    2,557,299.64

    28,133,994.87

    -




    6.4.12 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券








    本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票








    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购










    截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回
    购证券款余额人民币130,899,343.85元,是以如下债券作为质押:

    金额单位:人民币元

    债券代码

    债券名称

    回购到期日

    期末估值单


    数量(张)

    期末估值总额

    101801181

    18淮北矿
    MTN001

    2019年7月
    1日

    103.21

    50,000

    5,160,500.00

    101900255

    19首钢
    MTN002

    2019年7月
    1日

    100.46

    200,000

    20,092,000.00

    101900298

    19金隅
    MTN001

    2019年7月
    1日

    100.39

    200,000

    20,078,000.00

    190401

    19农发01

    2019年7月
    1日

    99.29

    160,000

    15,886,400.00

    101654087

    16中建西
    部MTN001

    2019年7月
    4日

    99.17

    300,000

    29,751,000.00

    101664051

    16北电
    MTN001

    2019年7月
    4日

    98.53

    300,000

    29,559,000.00

    101800746

    18新中泰
    MTN002

    2019年7月
    4日

    105.17

    160,000

    16,827,200.00

    合计

    -

    -

    -

    1,370,000

    137,354,100.00



    6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购










    本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。


    6.4.13 金融工具风险及管理







    本基金为债券型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、银行存款等。

    与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政
    策如下所述。


    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构








    本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本
    基金的基金资产安全,维护基金份额持有人利益?;诟梅缦展芾砟勘?,本基金的基金管
    理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适
    当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本
    基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场
    风险主要包括利率风险和市场价格风险。


    本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,
    监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管
    理部等多层次的风险管理组织架构体系。


    6.4.13.2 信用风险








    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本
    基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。


    本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国农业银行,与该银行存款相关的信
    用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成
    证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很??;

    本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割
    方式,以控制相应的信用风险。


    对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理
    人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比
    例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末本基金所持有的债
    券投资及资产支持证券投资的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票
    据、政策性金融债。


    6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资










    单位:人民币元

    短期信用评级

    本期末2019年6月30日

    上年度末2018年12月31日

    A-1

    70,743,000.00

    100,830,000.00

    A-1以下

    -

    -

    未评级

    40,170,000.00

    70,264,000.00

    合计

    110,913,000.00

    171,094,000.00



    注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。



    6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资










    本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。


    6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资










    本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。


    6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资










    单位:人民币元

    长期信用评级

    本期末2019年6月30日

    上年度末2018年12月31日

    AAA

    494,448,726.50

    147,410,948.00

    AAA以下

    491,809,863.80

    285,298,105.00

    未评级

    -

    -

    合计

    986,258,590.30

    432,709,053.00



    注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。


    6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资










    本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。


    6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资










    本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。


    6.4.13.3 流动性风险
    6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析










    流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于
    开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变
    现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。

    本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附注6.4.12
    所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投
    资品种。除卖出回购金融资产款外,本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为
    一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。


    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,
    设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基
    金持有人利益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流
    动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流
    动性风险。同时,本基金通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资
    产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。


    6.4.13.4 市场风险









    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
    的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


    6.4.13.4.1 利率风险










    利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
    动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资;持有的利率敏感性
    负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析
    收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。


    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口












    单位:人民币元

    本期末2019年6
    月30日

    1年以内

    1-5年

    5年以上

    不计息

    合计

    资产











    银行存款

    27,284,124.92

    -

    -

    -

    27,284,124.92

    结算备付金

    3,051,091.00

    -

    -

    -

    3,051,091.00

    存出保证金

    11,185.06

    -

    -

    -

    11,185.06

    交易性金融资产

    232,424,752.80

    901,427,590.60

    95,754,772.50

    -

    1,229,607,115.90

    买入返售金融资


    -

    -

    -

    -

    -

    应收利息

    -

    -

    -

    23,814,272.78

    23,814,272.78

    应收股利

    -

    -

    -

    -

    -

    应收申购款

    -

    -

    -

    1,774,068.81

    1,774,068.81

    应收证券清算款

    -

    -

    -

    520,251.15

    520,251.15

    其他资产

    -

    -

    -

    -

    -

    资产总计

    262,771,153.78

    901,427,590.60

    95,754,772.50

    26,108,592.74

    1,286,062,109.62

    负债











    应付赎回款

    -

    -

    -

    8,087,554.85

    8,087,554.85

    应付管理人报酬

    -

    -

    -

    644,606.58

    644,606.58

    应付托管费

    -

    -

    -

    184,173.32

    184,173.32

    应付证券清算款

    -

    -

    -

    -

    -

    卖出回购金融资
    产款

    130,899,343.85

    -

    -

    -

    130,899,343.85

    应付销售服务费

    -

    -

    -

    -

    -

    应付交易费用

    -

    -

    -

    14,434.91

    14,434.91

    应付利息

    -

    -

    -

    73,462.47

    73,462.47

    应付利润

    -

    -

    -

    15,601,704.37

    15,601,704.37

    应交税费

    -

    -

    -

    2,380,863.51

    2,380,863.51

    其他负债

    -

    -

    -

    225,568.28

    225,568.28

    负债总计

    130,899,343.85

    -

    -

    27,212,368.29

    158,111,712.14

    利率敏感度缺口

    131,871,809.93

    901,427,590.60

    95,754,772.50

    -1,103,775.55

    1,127,950,397.48




    上年度末2018年
    12月31日

    1年以内

    1-5年

    5年以上

    不计息

    合计

    资产











    银行存款

    11,218,789.92

    -

    -

    -

    11,218,789.92

    结算备付金

    93,502.10

    -

    -

    -

    93,502.10

    存出保证金

    1,908.30

    -

    -

    -

    1,908.30

    交易性金融资产

    231,579,102.00

    377,837,660.20

    21,094,000.00

    -

    630,510,762.20

    买入返售金融资


    -

    -

    -

    -

    -

    应收利息

    -

    -

    -

    13,871,354.72

    13,871,354.72

    应收股利

    -

    -

    -

    -

    -

    应收申购款

    -

    -

    -

    315,209.70

    315,209.70

    应收证券清算款

    -

    -

    -

    797,305.09

    797,305.09

    其他资产

    -

    -

    -

    -

    -

    资产总计

    242,893,302.32

    377,837,660.20

    21,094,000.00

    14,983,869.51

    656,808,832.03

    负债











    应付赎回款

    -

    -

    -

    477,191.17

    477,191.17

    应付管理人报酬

    -

    -

    -

    390,560.05

    390,560.05

    应付托管费

    -

    -

    -

    111,588.58

    111,588.58

    应付证券清算款

    -

    -

    -

    -

    -

    卖出回购金融资
    产款

    40,559,637.16

    -

    -

    -

    40,559,637.16

    应付销售服务费

    -

    -

    -

    -

    -

    应付交易费用

    -

    -

    -

    16,581.19

    16,581.19

    应付利息

    -

    -

    -

    18,255.73

    18,255.73

    应付利润

    -

    -

    -

    12,432,515.98

    12,432,515.98

    应交税费

    -

    -

    -

    2,340,724.55

    2,340,724.55

    其他负债

    -

    -

    -

    260,342.24

    260,342.24

    负债总计

    40,559,637.16

    -

    -

    16,047,759.49

    56,607,396.65

    利率敏感度缺口

    202,333,665.16

    377,837,660.20

    21,094,000.00

    -1,063,889.98

    600,201,435.38



    注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。


    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析












    假设

    1.若市场利率平行上升或下降50个基点

    2.其他市场变量保持不变

    3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响

    分析

    相关风险变量的变动

    对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单
    位:人民币元)

    本期末( 2019年6月
    30日 )

    上年度末( 2018年12
    月31日 )

    1. 市场利率平行上升50个基点

    -15,352,224.49

    -4,863,652.49

    2. 市场利率平行下降50个基点

    15,768,885.56

    4,963,084.28




    6.4.13.4.2 其他价格风险










    其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价
    格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种
    相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票,所有市场
    价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置
    和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场
    价格风险进行管理。


    6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口












    本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。


    6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析












    本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析。


    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项






    本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。


    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例
    (%)

    1

    权益投资

    -

    -



    其中:股票

    -

    -

    2

    固定收益投资

    1,229,607,115.90

    95.61



    其中:债券

    1,229,607,115.90

    95.61



    资产支持证券

    -

    -

    3

    贵金属投资

    -

    -

    4

    金融衍生品投资

    -

    -

    5

    买入返售金融资产

    -

    -



    其中:买断式回购的买入返售金融
    资产

    -

    -

    6

    银行存款和结算备付金合计

    30,335,215.92

    2.36

    7

    其他资产

    26,119,777.80

    2.03

    8

    合计

    1,286,062,109.62

    100.00



    7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


    7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合






    本基金本报告期末未持有股票。


    7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合






    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。


    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细






    本基金报告期内无买入股票。


    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细






    本基金报告期内无卖出股票。


    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额






    本基金报告期内无股票投资变动。


    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    序号

    债券品种

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    国家债券

    61,859,525.60

    5.48

    2

    央行票据

    -

    -

    3

    金融债券

    70,576,000.00

    6.26



    其中:政策性金融债

    70,576,000.00

    6.26

    4

    企业债券

    270,377,817.80

    23.97

    5

    企业短期融资券

    110,913,000.00

    9.83

    6

    中期票据

    711,706,000.00

    63.10

    7

    可转债(可交换债)

    4,174,772.50

    0.37

    8

    同业存单

    -

    -

    9

    其他

    -

    -

    10

    合计

    1,229,607,115.90

    109.01



    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    序号

    债券代码

    债券名称

    数量(张)

    公允价值(元)

    占基金资产净值
    比例(%)




    1

    190210

    19国开10

    400,000

    40,128,000.00

    3.56

    2

    019611

    19国债01

    400,000

    39,968,000.00

    3.54

    3

    101800975

    18陕交建MTN002

    300,000

    31,236,000.00

    2.77

    4

    101800564

    18鲁宏桥MTN005

    300,000

    30,681,000.00

    2.72

    5

    101801461

    18陕煤化MTN006

    300,000

    30,363,000.00

    2.69



    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明


    本基金本报告期末未持有资产支持证券。


    7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明


    本基金本报告期末未持有贵金属。


    7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。


    7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细






    根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。


    7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策






    根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。


    7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    7.11.1 本期国债期货投资政策






    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


    7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细






    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


    7.11.3 本期国债期货投资评价






    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


    7.12 投资组合报告附注

    7.12.1







    报告期内基金投资的前十名证券除18陕交建MTN002(证券代码101800975)外其他证
    券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
    的情形。


    根据2019年1月2日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被陕西省审计厅责令
    改正。


    对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
    律法规和公司制度的要求。


    7.12.2






    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
    和流程上要求股票必须先入库再买入。


    7.12.3 期末其他各项资产构成






    金额单位:人民币元

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    11,185.06

    2

    应收证券清算款

    520,251.15

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    23,814,272.78

    5

    应收申购款

    1,774,068.81

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    26,119,777.80



    7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细






    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


    7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明






    本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。


    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    持有
    人户

    (户)

    户均持有的基金
    份额

    持有人结构

    机构投资者

    个人投资者

    持有份额

    占总份
    额比例

    持有份额

    占总份
    额比例




    97,345

    11,447.98

    645,213,684.82

    57.90%

    469,190,064.58

    42.10%



    8.2 期末上市基金前十名持有人

    序号

    持有人名称

    持有份额(份)

    占上市总份额比例

    1

    中国人民人寿保险股份有限公司-分
    红-个险分红

    200,030,999.00

    82.81%

    2

    全国社?;鸲凰淖楹?

    10,339,803.00

    4.28%

    3

    中意人寿保险有限公司-分红-团体年


    5,700,000.00

    2.36%

    4

    中意资产管理有限责任公司-自有资


    4,533,331.00

    1.88%

    5

    农银汇理基金公司-农行-中国农业银
    行企业年金理事会

    3,180,000.00

    1.32%

    6

    中国石油天然气集团公司企业年金计
    划-中国工商银行股份有限公司

    3,000,000.00

    1.24%

    7

    北京公共交通控股(集团)有限公司企
    业年金计划-中信银行股份有限公司

    1,800,000.00

    0.75%

    8

    全国社?;鸲憔抛楹?

    1,389,832.00

    0.58%

    9

    招商银行股份有限公司企业年金计划
    -招商银行股份有限公司

    1,000,000.00

    0.41%

    10

    王世鲁

    583,391.00

    0.24%



    注:以上数据由中国证券登记结算公司提供,持有人为场内持有人。


    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    项目

    持有份额总数(份)

    占基金总份额比例

    基金管理人所有从业人员持
    有本基金

    43,945.48

    0.0039%



    8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

    项目

    持有基金份额总量的数量区间(万份)

    本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
    负责人持有本开放式基金

    0

    本基金基金经理持有本开放式基金

    0



    §9 开放式基金份额变动

    单位:份

    基金合同生效日(2010年6月25日)基金份额
    总额

    2,116,636,763.44

    本报告期期初基金份额总额

    592,024,746.18




    本报告期基金总申购份额

    885,643,134.91

    减:报告期基金总赎回份额

    363,264,131.69

    本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
    以"-"填列)

    -

    本报告期期末基金份额总额

    1,114,403,749.40



    §10 重大事件揭示

    10.1 基金份额持有人大会决议

    本报告期未召开基金份额持有人大会。


    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。


    2019年1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。


    2019年4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。


    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。


    10.4 基金投资策略的改变

    本报告期基金投资策略无改变。


    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。


    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的
    高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。


    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况






    金额单位:人民币元

    券商名称

    交易
    单元

    股票交易

    应支付该券商的佣金

    备注

    成交金额

    占当期股

    佣金

    占当期佣金




    数量

    票成交总
    额的比例

    总量的比例

    中信建投
    证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    天风证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    东方证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    华泰证券

    2

    -

    -

    -

    -

    -

    方正证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    西藏东方
    财富

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    川财证券

    2

    -

    -

    -

    -

    -

    西南证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    海通证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    山西证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -



    注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、
    路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经
    营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。


    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况






    金额单位:人民币元

    券商名称

    债券交易

    债券回购交易

    权证交易

    成交金额

    占当期债
    券成交总
    额的比例

    成交金额

    占当期债
    券回购成
    交总额的
    比例

    成交金额

    占当期权
    证成交总
    额的比例

    川财证券

    2,919,691.22

    1.90%

    539,000,000.00

    60.16%

    -

    -

    中信建投
    证券

    76,595,211.12

    49.82%

    -

    -

    -

    -

    天风证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    东方证券

    63,272,540.00

    41.15%

    -

    -

    -

    -

    华泰证券

    10,715,053.87

    6.97%

    357,000,000.00

    39.84%

    -

    -

    方正证券

    247,310.10

    0.16%

    -

    -

    -

    -

    西藏东方
    财富

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    川财证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    西南证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    海通证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    山西证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -



    10.8 其他重大事件

    序号

    公告事项

    法定披露方式

    法定披露
    日期




    1

    关于招商信用添利债券型证券投资基金参与泰
    诚财富基金销售(大连)有限公司申购起始金
    额(含定投)下调的活动公告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-01-08

    2

    关于调整招商信用添利债券型证券投资基金
    (LOF)大额申购(含定期定额投资)和转换
    转入业务的公告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-01-17

    3

    招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2018
    年第4季度报告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-01-22

    4

    关于招商基金旗下部分基金增加新浪仓石为代
    销机构并参与其费率优惠活动的公告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-01-28

    5

    招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)更
    新的招募说明书(二零一九年第一号)

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-02-01

    6

    招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)更
    新的招募说明书摘要(二零一九年第一号)

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-02-01

    7

    招商基金旗下部分基金增加肯特瑞财富为代销
    机构的公告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-03-13

    8

    关于调整招商信用添利债券型证券投资基金
    (LOF)大额申购(含定期定额投资)和转换
    转入业务的公告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-03-26

    9

    招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2019
    年度第1次分红公告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-03-27

    10

    招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2018
    年度报告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-03-28

    11

    招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2018
    年度报告摘要

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-03-28

    12

    招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2019
    年第1季度报告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-04-18

    13

    关于招商基金旗下部分基金增加基煜为代销机
    构并参与其费率优惠活动的公告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-04-18

    14

    关于招商基金旗下部分基金增加大智慧为代销
    机构并参与其费率优惠活动的公告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-06-18

    15

    招商基金旗下部分基金增加植信基金为代销机
    构及参与其费率优惠活动的公告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-06-19

    16

    招商基金管理有限公司关于旗下基金参与科创
    板股票投资及相关风险揭示的公告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-06-22

    17

    关于调整招商信用添利债券型证券投资基金
    (LOF)大额申购(含定期定额投资)和转换
    转入业务的公告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-06-22

    18

    招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2019
    年度第2次分红公告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-06-26

    19

    招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
    广发银行为代销机构的公告

    证券时报及基金管理
    人网站

    2019-06-27




    §11 影响投资者决策的其他重要信息

    11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

    投资
    者类


    报告期内持有基金份额变化情况

    报告期末持有基金情况




    持有基金份额比例
    达到或者超过20%
    的时间区间

    期初份额

    申购
    份额

    赎回
    份额

    持有份额

    份额占比

    机构

    1

    20190101-20190521

    200,030,999.00

    -

    -

    200,030,999.00

    17.95%

    产品特有风险

    本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,可能会出现集中赎回甚
    至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动,甚至引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法
    及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持
    有的全部基金份额。




    注:报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第2位。


    §12 备查文件目录

    12.1 备查文件目录

    1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;

    2、中国证券监督管理委员会批准招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)设立的文
    件;

    3、《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》;

    4、《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》;

    5、《足球宝贝歌曲和歌词添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》;

    6、基金管理人业务资格批件、营业执照。


    12.2 存放地点

    招商基金管理有限公司

    地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

    12.3 查阅方式

    上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金
    管理有限公司查阅。


    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。


    客户服务中心电话:400-887-9555


    网址://www.cmfchina.com





    招商基金管理有限公司

    2019年8月26日




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