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  • 足球比分网球探:[中报]深TMT:2019年半年度报告

    时间:2019年08月25日 17:25:42 中财网
    原标题:招商基金管理有限公司:深TMT:2019年半年度报告




    深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型
    开放式指数证券投资基金2019年半年
    度报告





    2019年06月30日





















    基金管理人:招商基金管理有限公司

    基金托管人:中国银行股份有限公司

    送出日期:2019年8月26日




    §1 重要提示及目录

    1.1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
    分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本
    报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保
    证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
    定盈利。


    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
    阅读本基金的招募说明书及其更新。


    本报告中财务资料未经审计。


    本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。





    1.2 目录

    §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
    1.1 重要提示............................................................................................................................ 1
    1.2 目录................................................................................................................................... 2
    §2 基金简介.................................................................................................................................... 4
    2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
    2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
    2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
    2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
    2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
    §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5
    3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5
    3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
    §4 管理人报告 ................................................................................................................................ 6
    4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 6
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 8
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 8
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 9
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................ 9
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 10
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 10
    4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 11
    §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 11
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    ............................................................................................................................................... 11
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 11
    §6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................... 11
    6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 11
    6.2 利润表.............................................................................................................................. 13
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 14
    6.4 报表附注.......................................................................................................................... 16
    §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 31
    7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 31
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 31
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 32
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 34
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 35
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 35
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 35
    7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 36
    7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 36
    7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 36
    7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 36
    7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 36
    §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 37
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 37
    8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 37
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 38
    8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 38
    §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 38
    §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 38
    10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 39
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 39
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 39
    10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 39
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 39
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 39
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 39
    10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 40
    §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 40
    11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ............................ 40
    §12 备查文件目录 ......................................................................................................................... 41
    12.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 41
    12.2 存放地点 ........................................................................................................................ 41
    12.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 41



    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    基金名称

    深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指
    数证券投资基金

    基金简称

    深证TMT50ETF

    场内简称

    深TMT

    基金主代码

    159909

    交易代码

    159909

    基金运作方式

    契约型开放式(ETF)

    基金合同生效日

    2011年6月27日

    基金管理人

    招商基金管理有限公司

    基金托管人

    中国银行股份有限公司

    报告期末基金份额总额

    47,521,449.00份

    基金合同存续期

    不定期

    基金份额上市的证券交易所

    深圳证券交易所

    上市日期

    2011年9月1日



    2.2 基金产品说明

    投资目标

    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。


    投资策略

    本基金以深证TMT50 指数为标的指数,采用完全复制法,即完全按照标
    的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化
    投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的
    变动而进行相应调整,但在特殊情况下,本基金可以选择其他证券或证
    券组合对标的指数中的股票进行适当替代。


    业绩比较基准

    深证TMT50 指数

    风险收益特征

    本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金
    与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品
    种;并且本基金为被动式投资的指数基金,采用完全复制法紧密跟踪深
    TMT50 指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
    风险收益特征。




    2.3 基金管理人和基金托管人

    项目

    基金管理人

    基金托管人

    名称

    招商基金管理有限公司

    中国银行股份有限公司

    信息披露负责人

    姓名

    潘西里

    王永民

    联系电话

    0755-83196666

    010-66594896

    电子邮箱

    [email protected]

    [email protected]

    客户服务电话

    400-887-9555

    95566

    传真

    0755-83196475

    010-66594942




    注册地址

    深圳市福田区深南大道
    7088号

    北京西城区复兴门内大街1号

    办公地址

    中国深圳深南大道
    7088号招商银行大厦

    北京西城区复兴门内大街1号

    邮政编码

    518040

    100818

    法定代表人

    李浩

    刘连舸



    2.4 信息披露方式

    本基金选定的信息披露报纸名称

    上海证券报

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

    //www.cmfchina.com

    基金半年度报告备置地点

    基金管理人及基金托管人住所



    2.5 其他相关资料

    项目

    名称

    办公地址

    注册登记机构

    中国证券登记结算有限责任公司

    北京市西城区太平桥大街17号



    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    3.1.1 期间数据和指标

    报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)

    本期已实现收益

    -4,782,058.77

    本期利润

    6,685,710.18

    加权平均基金份额本期利润

    0.1714

    本期加权平均净值利润率

    4.06%

    本期基金份额净值增长率

    27.71%

    3.1.2 期末数据和指标

    报告期末(2019年6月30日)

    期末可供分配利润

    14,478,820.17

    期末可供分配基金份额利润

    0.3047

    期末基金资产净值

    194,765,975.95

    期末基金份额净值

    4.0985

    3.1.3 累计期末指标

    报告期末(2019年6月30日)

    基金份额累计净值增长率

    26.04%



    注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
    益水平要低于所列数字;

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
    益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


    3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
    的孰低数。


    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较






    阶段

    份额净值
    增长率①

    份额净值
    增长率标
    准差②

    业绩比较
    基准收益
    率③

    业绩比较
    基准收益
    率标准差


    ①-③

    ②-④

    过去一个月

    5.45%

    1.69%

    5.49%

    1.73%

    -0.04%

    -0.04%

    过去三个月

    -11.00%

    2.18%

    -11.28%

    2.22%

    0.28%

    -0.04%

    过去六个月

    27.71%

    2.17%

    28.13%

    2.21%

    -0.42%

    -0.04%

    过去一年

    -6.96%

    2.10%

    -6.96%

    2.13%

    0.00%

    -0.03%

    过去三年

    -19.53%

    1.61%

    -17.31%

    1.64%

    -2.22%

    -0.03%

    自基金合同
    生效起至今

    26.04%

    1.84%

    36.00%

    1.88%

    -9.96%

    -0.04%



    3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同
    期业绩比较基准收益率变动的比较








    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验







    招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。

    目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
    55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。


    招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投
    资管理资格;2004年获得全国社?;鹜蹲使芾砣俗矢?;同时拥有QDII(合格境内机构投
    资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。


    2019年上半年获奖情况如下:

    Morningstar晨星(中国)2019年度普通债券型基金奖·招商产业债券·Morningstar晨


    一级债五星基金公司·济安金信基金研究中心

    五年持续回报普通债券型明星基金·招商安心收益债券·证券时报

    五年持续回报普通债券型明星基金·招商产业债券·证券时报

    三年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债券(LOF)·证券时报

    金牛奖·固定收益投资金?;鸸尽ふ猩袒鸸芾碛邢薰尽ぶ泄と?

    金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金?;稹ふ猩滩嫡ぶ泄と?

    金牛奖·年度开放式债券型金?;稹?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'217011');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>招商安心收益债券·中国证券报

    金牛奖·最受信赖金?;鸸尽ふ猩袒鸸芾碛邢薰尽ぶ泄と?

    金基金·债券投资回报基金管理公司·招商基金管理有限公司·上海证券报

    金基金·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介






    姓名

    职务

    任本基金的基金经理
    (助理)期限

    证券
    从业
    年限

    说明

    任职日期

    离任日期

    刘重杰

    本基金
    基金经


    2018年5
    月5日

    -

    8

    男,大学本科。曾任职于成都商报社、
    西南财经大学金融数据中心、南京大学
    金陵学院;2010年7月加入华西期货有
    限责任公司,历任金融工程部高级研究
    员、部门负责人;2014年3月加入西南
    证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、
    平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育
    及培训岗;2017年9月加入招商基金管
    理有限公司,现任深证电子信息传媒产
    业(TMT)50交易型开放式指数证券投资
    基金、招商深证电子信息传媒产业
    (TMT)50交易型开放式指数证券投资基
    金联接基金基金经理。


    苏燕青

    本基金

    2017年1

    -

    7

    女,硕士。2012年1月加入招商基金管




    基金经


    月13日

    理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,
    协助指数类基金产品的投资管理工作,
    现任上证消费80交易型开放式指数证券
    投资基金、深证电子信息传媒产业
    (TMT)50交易型开放式指数证券投资基
    金、招商上证消费80交易型开放式指数
    证券投资基金联接基金、招商深证电子
    信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指
    数证券投资基金联接基金、招商沪深300
    地产等权重指数分级证券投资基金、招
    商沪深300高贝塔指数分级证券投资基
    金、招商中证全指证券公司指数分级证
    券投资基金、招商富时中国A-H50指数
    型证券投资基金(LOF)基金经理。




    注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
    及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

    2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
    从业人员范围的相关规定。


    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
    金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
    以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
    用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金
    运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为?;鸬耐蹲史段б约巴蹲试俗鞣嫌?br /> 关法律法规及基金合同的规定。


    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况






    基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
    资决策机会?;鸸芾砣私⒘怂凶楹鲜视玫耐蹲识韵蟊秆】?,制定明确的备选库建立、
    维护程序?;鸸芾砣擞涤薪∪耐蹲适谌ㄖ贫?,明确投资决策委员会、投资总监、投资
    组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,
    超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序?;鸸芾砣说南喙匮芯砍晒蚰诓克型?br /> 资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。


    4.3.2 异常交易行为的专项说明







    基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交
    易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
    向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有
    关指数的构成比例进行投资的组合等除外。


    本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。

    报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
    超过该证券当日成交量的5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次,
    原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致
    不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。


    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析






    报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报
    告期从行业来看,食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器、计算机等行业板块涨幅较
    大,建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装、汽车等行业板块涨幅相对较小。本基金的基准指
    TMT50指数报告期内上涨28.13%。


    关于本基金的运作,作为交易型开放式基金,股票仓位维持在98%左右的水平,基本
    完成了对基准的跟踪。


    4.4.2 报告期内基金的业绩表现






    报告期内,本基金份额净值增长率为27.71%,同期业绩基准增长率为28.13%。


    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    1、国内2019年二季度GDP同比增长6.2%,相比一季度下降0.2%,分产业来看,二季
    度第一产业与第三产业GDP相比一季度增速加快,而第二产业GDP同比增速与一季度持平;
    6月工业增加值增速高于市场预期,分行业来看,中游行业的生产增速相对加快,如金属
    制品与运输设备制造业,但下游行业的生产增速放缓,如医药、汽车、计算机等相关行业,
    中美贸易摩擦的影响开始显现;6月房地产开发投资同比增速上升,基建投资同比增速上
    升。从近期的经济数据来看,经济下行过程中,仍旧有一定的韧性。结合中央政治局会议,
    展望下半年,经济下行压力犹存,财政政策进一步落实过程中,改革与经济结构性转型仍
    是重要方向。


    2、报告期内股市呈现先扬后抑局面,年初受到中美贸易摩擦缓和、流动性宽松以及资
    本市场战略地位抬升等多重利好的刺激股市出现大幅上涨,而4月下旬政治局会议后政策
    重心重新转向结构性去杠杆以及中美摩擦再度加剧后,股市出现明显调整。市场短期仍以


    区间震荡为主,但中期无需过度悲观。在全球转向宽松周期、国内利率趋向下行的背景下,
    同时考虑到当前时点的估值仍处于历史中枢以下,国内风险资产的下行风险尚相对可控。

    但另一方面,上市公司盈利仍有下修压力,而在长期结构性改革压力下,政策定力仍强,
    风险资产的上行空间也将受限,下半年区间震荡的概率更高。中长期看,随着科创板的加
    快落地,资本市场的改革开放仍有望得到进一步推进,而中长期资金的引入也将逐步抬升
    市场的底部区间,平抑市场的异常波动。


    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理
    有限公司基金估值委员会管理制度》进行?;鸷怂悴扛涸鹑粘5幕鹱什墓乐狄滴?,执
    行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合
    规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的
    专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策
    和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。


    投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的
    投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
    行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投
    资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模
    型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
    程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负
    责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律
    合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同
    负责估值调整事项的信息披露工作。


    基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估
    值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方
    案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。


    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金
    管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约
    定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。


    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报
    告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益
    部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。



    4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
    基金资产净值低于五千万元的情形。


    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在深证电子信息传媒产业
    (TMT)50交易型开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证
    券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份
    额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。


    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
    的说明

    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
    协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基
    金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管
    理人存在损害基金份额持有人利益的行为。


    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中
    的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确
    和完整。


    §6 半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1 资产负债表

    会计主体:深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金

    报告截止日:2019年6月30日

    单位:人民币元

    资产

    附注号

    本期末2019年6月30


    上年度末2018年12月
    31日




    资产:







    银行存款

    6.4.7.1

    3,200,440.61

    1,099,020.15

    结算备付金



    79,400.34

    3,009.45

    存出保证金



    3,317.13

    202.92

    交易性金融资产

    6.4.7.2

    193,025,274.84

    49,094,977.68

    其中:股票投资



    193,025,274.84

    49,094,977.68

    基金投资



    -

    -

    债券投资



    -

    -

    资产支持证券投资



    -

    -

    贵金属投资



    -

    -

    衍生金融资产

    6.4.7.3

    -

    -

    买入返售金融资产

    6.4.7.4

    -

    -

    应收证券清算款



    -

    -

    应收利息

    6.4.7.5

    494.65

    230.29

    应收股利



    -

    -

    应收申购款



    -

    -

    递延所得税资产



    -

    -

    其他资产

    6.4.7.6

    -

    -

    资产总计



    196,308,927.57

    50,197,440.49

    负债和所有者权益

    附注号

    本期末2019年6月30


    上年度末2018年12月
    31日

    负债:







    短期借款



    -

    -

    交易性金融负债



    -

    -

    衍生金融负债

    6.4.7.3

    -

    -

    卖出回购金融资产款



    -

    -

    应付证券清算款



    1,035,434.47

    762.37

    应付赎回款



    -

    -

    应付管理人报酬



    78,664.96

    21,265.53

    应付托管费



    15,733.01

    4,253.11

    应付销售服务费



    -

    -

    应付交易费用

    6.4.7.7

    53,187.10

    14,115.44

    应交税费



    -

    -




    应付利息



    -

    -

    应付利润



    -

    -

    递延所得税负债



    -

    -

    其他负债

    6.4.7.8

    359,932.08

    344,224.84

    负债合计



    1,542,951.62

    384,621.29

    所有者权益:







    实收基金

    6.4.7.9

    154,528,532.50

    50,472,087.54

    未分配利润

    6.4.7.10

    40,237,443.45

    -659,268.34

    所有者权益合计



    194,765,975.95

    49,812,819.20

    负债和所有者权益总计



    196,308,927.57

    50,197,440.49



    注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值4.0985元,基金份额总额47,521,449.00
    份。


    6.2 利润表

    会计主体:深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金

    本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

    单位:人民币元

    项目

    附注号

    本期2019年1月1日至
    2019年6月30日

    上年度可比期间2018年
    1月1日至2018年6月
    30日

    一、收入



    7,461,478.21

    -15,129,835.22

    1.利息收入



    8,776.01

    6,034.02

    其中:存款利息收入

    6.4.7.11

    8,757.43

    6,034.02

    债券利息收入



    18.58

    -

    资产支持证券利息
    收入



    -

    -

    买入返售金融资产
    收入



    -

    -

    其他利息收入



    -

    -

    2.投资收益(损失以“-”

    填列)



    -4,113,072.00

    -3,064,313.43

    其中:股票投资收益

    6.4.7.12

    -5,002,265.66

    -3,371,779.30

    基金投资收益



    -

    -




    债券投资收益

    6.4.7.13

    18,171.35

    -

    资产支持证券投资
    收益

    6.4.7.14

    -

    -

    贵金属投资收益

    6.4.7.15

    -

    -

    衍生工具收益

    6.4.7.16

    -

    -

    股利收益

    6.4.7.17

    871,022.31

    307,465.87

    3.公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)

    6.4.7.18

    11,467,768.95

    -12,077,095.81

    4.汇兑收益(损失以
    “-”号填列)



    -

    -

    5.其他收入(损失以“-”

    号填列)

    6.4.7.19

    98,005.25

    5,540.00

    减:二、费用



    775,768.03

    532,866.14

    1.管理人报酬

    6.4.10.2.1

    399,090.32

    170,672.12

    2.托管费

    6.4.10.2.2

    79,818.13

    34,134.41

    3.销售服务费



    -

    -

    4.交易费用

    6.4.7.20

    98,849.55

    24,445.93

    5.利息支出



    -

    -

    其中:卖出回购金融资产
    支出



    -

    -

    6.税金及附加



    0.07

    -

    7.其他费用

    6.4.7.21

    198,009.96

    303,613.68

    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)



    6,685,710.18

    -15,662,701.36

    减:所得税费用



    -

    -

    四、净利润(净亏损以
    “-”号填列)



    6,685,710.18

    -15,662,701.36



    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金

    本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日




    实收基金

    未分配利润

    所有者权益合计

    一、期初所有者权益
    (基金净值)

    50,472,087.54

    -659,268.34

    49,812,819.20

    二、本期经营活动产
    生的基金净值变动数
    (本期利润)

    -

    6,685,710.18

    6,685,710.18

    三、本期基金份额交
    易产生的基金净值变
    动数(净值减少以
    “-”号填列)

    104,056,444.96

    34,211,001.61

    138,267,446.57

    其中:1.基金申购款

    249,572,879.71

    82,995,465.52

    332,568,345.23

    2.基金赎回款

    -145,516,434.75

    -48,784,463.91

    -194,300,898.66

    四、本期向基金份额
    持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净
    值减少以“-”号填
    列)

    -

    -

    -

    五、期末所有者权益
    (基金净值)

    154,528,532.50

    40,237,443.45

    194,765,975.95

    项目

    上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

    实收基金

    未分配利润

    所有者权益合计

    一、期初所有者权益
    (基金净值)

    44,781,500.75

    31,979,621.86

    76,761,122.61

    二、本期经营活动产
    生的基金净值变动数
    (本期利润)

    -

    -15,662,701.36

    -15,662,701.36

    三、本期基金份额交
    易产生的基金净值变
    动数(净值减少以
    “-”号填列)

    -1,625,881.95

    -1,015,389.56

    -2,641,271.51

    其中:1.基金申购款

    2,438,822.93

    1,576,867.43

    4,015,690.36

    2.基金赎回款

    -4,064,704.88

    -2,592,256.99

    -6,656,961.87

    四、本期向基金份额

    -

    -

    -




    持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净
    值减少以“-”号填
    列)

    五、期末所有者权益
    (基金净值)

    43,155,618.80

    15,301,530.94

    58,457,149.74



    报表附注为财务报表的组成部分。


    本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

    ____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____

    基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    6.4 报表附注

    6.4.1 基金基本情况






    深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
    系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《深证电
    子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的
    规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]605号文批
    准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为
    347,195,545.00份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)
    字(11)第0050号验资报告?!渡钪さ缱有畔⒋讲?TMT)50交易型开放式指数证券投资
    基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年6月27日正式生效。本基金的基金管理
    人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银
    行”)。


    根据《招商基金管理有限公司关于深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证
    券投资基金基金份额折算日的提示性公告》,本基金的基金管理人于2011年8月10日对本
    基金进行基金份额折算。根据《深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资
    基金更新的招募说明书》中约定的基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.30752983(以
    四舍五入的方法保留小数点后8位),折算后基金份额总额为106,771,449.00份,折算后基
    金份额净值为3.000元。本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的
    基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年8月11
    日进行了变更登记。


    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《深证
    电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证TMT50指数的成份股及其备选


    成份股、一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权
    证、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。本基金的投
    资组合为:投资于深证TMT50指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净
    值的90%。本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金的业绩比较基准为深证TMT50指数。


    6.4.2 会计报表的编制基础






    本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准
    则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和
    信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。


    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明






    本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
    的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及自2019
    年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。


    6.4.4 重要会计政策和会计估计






    本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。


    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.5.1 会计政策变更的说明








    本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。


    6.4.5.2 会计估计变更的说明








    本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。


    6.4.5.3 差错更正的说明








    本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。


    6.4.6 税项






    根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
    问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
    知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
    作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
    题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差
    别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化
    个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试
    点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通


    知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
    租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税
    项列示如下:

    1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
    票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他
    增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率
    缴纳增值税。


    2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权
    的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。


    3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申
    报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限
    在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以
    上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得
    暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


    4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
    20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。


    5) 对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受
    让方不再缴纳印花税。


    6.4.7 重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1 银行存款








    单位:人民币元

    项目

    本期末2019年6月30日

    活期存款

    3,200,440.61

    定期存款

    -

    其中:存款期限1个月以内

    -

    存款期限1-3个月

    -

    存款期限3个月以上

    -

    其他存款

    -

    合计

    3,200,440.61



    6.4.7.2 交易性金融资产








    单位:人民币元

    项目

    本期末2019年6月30日

    成本

    公允价值

    公允价值变动

    股票

    198,725,684.54

    193,025,274.84

    -5,700,409.70

    贵金属投资-金交所
    黄金合约

    -

    -

    -




    债券

    交易所市场

    -

    -

    -

    银行间市场

    -

    -

    -

    合计

    -

    -

    -

    资产支持证券

    -

    -

    -

    基金

    -

    -

    -

    其他

    -

    -

    -

    合计

    198,725,684.54

    193,025,274.84

    -5,700,409.70



    6.4.7.3 衍生金融资产/负债








    本基金本报告期末无衍生金融工具。


    6.4.7.4 买入返售金融资产
    6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额










    本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。


    6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券










    本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


    6.4.7.5 应收利息








    单位:人民币元

    项目

    本期末2019年6月30日

    应收活期存款利息

    476.68

    应收定期存款利息

    -

    应收其他存款利息

    -

    应收结算备付金利息

    16.62

    应收债券利息

    -

    应收资产支持证券利息

    -

    应收买入返售证券利息

    -

    应收申购款利息

    -

    应收黄金合约拆借孳息

    -

    其他

    1.35

    合计

    494.65



    6.4.7.6 其他资产








    本基金本报告期末无其他资产。


    6.4.7.7 应付交易费用








    单位:人民币元

    项目

    本期末2019年6月30日

    交易所市场应付交易费用

    53,187.10

    银行间市场应付交易费用

    -

    合计

    53,187.10




    6.4.7.8 其他负债








    单位:人民币元

    项目

    本期末2019年6月30日

    应付券商交易单元保证金

    -

    应付赎回费

    -

    应退替代款

    393.80

    预提费用

    257,252.78

    应付指数使用费

    100,000.00

    可退替代款

    2,285.50

    合计

    359,932.08



    6.4.7.9 实收基金








    金额单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    基金份额(份)

    账面金额

    上年度末

    15,521,449.00

    50,472,087.54

    本期申购

    76,750,000.00

    249,572,879.71

    本期赎回(以“-”号填列)

    -44,750,000.00

    -145,516,434.75

    基金份额折算变动份额

    -

    -

    本期末

    47,521,449.00

    154,528,532.50



    注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。


    6.4.7.10 未分配利润








    单位:人民币元

    项目

    已实现部分

    未实现部分

    未分配利润合计

    上年度末

    6,389,447.33

    -7,048,715.67

    -659,268.34

    本期利润

    -4,782,058.77

    11,467,768.95

    6,685,710.18

    本期基金份额交易产
    生的变动数

    12,871,431.61

    21,339,570.00

    34,211,001.61

    其中:基金申购款

    32,563,191.97

    50,432,273.55

    82,995,465.52

    基金赎回款

    -19,691,760.36

    -29,092,703.55

    -48,784,463.91

    本期已分配利润

    -

    -

    -

    本期末

    14,478,820.17

    25,758,623.28

    40,237,443.45



    6.4.7.11 存款利息收入








    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    活期存款利息收入

    8,002.82

    定期存款利息收入

    -

    其他存款利息收入

    -

    结算备付金利息收入

    743.60

    其他

    11.01




    合计

    8,757.43



    6.4.7.12 股票投资收益
    6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成










    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    股票投资收益——买卖股票差价收入

    -2,848,749.34

    股票投资收益——赎回差价收入

    -2,153,516.32

    股票投资收益——申购差价收入

    -

    合计

    -5,002,265.66



    6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入










    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    卖出股票成交总额

    31,263,598.95

    减:卖出股票成本总额

    34,112,348.29

    买卖股票差价收入

    -2,848,749.34



    6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入










    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    赎回基金份额对价总额

    194,300,898.66

    减:现金支付赎回款总额

    -2,188,276.34

    减:赎回股票成本总额

    198,642,691.32

    赎回差价收入

    -2,153,516.32



    6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入










    本基金本报告期内无股票申购差价收入。


    6.4.7.13 债券投资收益
    6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成










    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    债券投资收益——买卖债券(、债转股及债
    券到期兑付)差价收入

    18,171.35

    债券投资收益——赎回差价收入

    -

    债券投资收益——申购差价收入

    -

    合计

    18,171.35



    6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入










    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日




    卖出债券(、债转股及债券到期兑
    付)成交总额

    122,490.56

    减:卖出债券(、债转股及债券到
    期兑付)成本总额

    104,299.09

    减:应收利息总额

    20.12

    买卖债券差价收入

    18,171.35



    6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入










    本基金本报告期内无债券赎回差价收入。


    6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入










    本基金本报告期内无债券申购差价收入。


    6.4.7.14 资产支持证券投资收益








    本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


    6.4.7.15 贵金属投资收益
    6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成










    本基金本报告期内无贵金属投资收益。


    6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入










    本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。


    6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入










    本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。


    6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入










    本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。


    6.4.7.16 衍生工具收益
    6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入










    本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。


    6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益










    本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。


    6.4.7.17 股利收益








    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    股票投资产生的股利收益

    871,022.31




    基金投资产生的股利收益

    -

    合计

    871,022.31



    6.4.7.18 公允价值变动收益








    单位:人民币元

    项目名称

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    1.交易性金融资产

    11,467,768.95

    ——股票投资

    11,467,768.95

    ——债券投资

    -

    ——资产支持证券投资

    -

    ——贵金属投资

    -

    ——其他

    -

    2.衍生工具

    -

    ——权证投资

    -

    3.其他

    -

    减:应税金融商品公允价值变动产
    生的预估增值税

    -

    合计

    11,467,768.95



    6.4.7.19 其他收入








    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    基金赎回费收入

    -

    替代损益

    98,005.25

    合计

    98,005.25



    1、替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的
    实际买入成本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申
    购确认日估值的差额;

    2、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有
    人赎回基金份额时收取,赎回费总额按一定比例归入基金资产;

    3、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额按一定比例归
    入转出基金的基金资产。


    6.4.7.20 交易费用








    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    交易所市场交易费用

    98,849.55

    银行间市场交易费用

    -

    合计

    98,849.55



    6.4.7.21 其他费用









    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    审计费用

    20,000.00

    信息披露费

    47,500.00

    指数使用费

    100,000.00

    银行费用

    757.18

    上市费

    29,752.78

    其他

    -

    合计

    198,009.96



    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项








    截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。


    6.4.8.2 资产负债表日后事项








    截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。


    6.4.9 关联方关系
    6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况








    本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。


    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方








    关联方名称

    与本基金的关系

    招商基金管理有限公司

    基金管理人

    中国银行股份有限公司

    基金托管人

    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)

    基金管理人的股东

    招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式
    指数证券投资基金联接基金(以下简称“招商深证
    TMT50ETF联接”)

    本基金的基金管理人管理的其他基金



    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.10.1.1 股票交易










    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。


    6.4.10.1.2 债券交易










    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。


    6.4.10.1.3 债券回购交易










    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。



    6.4.10.1.4 权证交易










    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。


    6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金










    本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。


    6.4.10.2 关联方报酬
    6.4.10.2.1 基金管理费










    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019
    年6月30日

    上年度可比期间2018年1月
    1日至2018年6月30日

    当期发生的基金应支付的管
    理费

    399,090.32

    170,672.12

    其中:支付销售机构的客户
    维护费

    0.00

    0.00



    注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值*0.50%
    的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*0.50%/当年天数。


    6.4.10.2.2 基金托管费










    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019
    年6月30日

    上年度可比期间2018年1月
    1日至2018年6月30日

    当期发生的基金应支付的托
    管费

    79,818.13

    34,134.41



    注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,
    逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。


    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易








    本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
    交易。


    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况










    本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。


    6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况










    份额单位:份


    关联方名称

    本期末2019年6月30日

    上年度末2018年12月31日

    持有的基金份


    持有的基金份
    额占基金总份
    额的比例

    持有的基金份


    持有的基金份
    额占基金总份
    额的比例

    招商深证TMT50ETF联


    40,936,780.00

    86.1438%

    13,986,780.00

    90.1126%

    招商证券股份有限公司

    363,077.00

    0.7640%

    131,807.00

    0.8492%



    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入








    单位:人民币元

    关联方名称

    本期2019年1月1日至2019年6
    月30日

    上年度可比期间2018年1月1日至
    2018年6月30日

    期末余额

    当期利息收入

    期末余额

    当期利息收入

    中国银行

    3,200,440.61

    8,002.82

    1,128,817.94

    5,888.89



    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。


    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况








    本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。


    6.4.11 利润分配情况






    本基金本报告期内未进行利润分配。


    6.4.12 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券








    本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票








    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购










    本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。


    6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购










    本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。


    6.4.13 金融工具风险及管理






    本基金是指数型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资(主要是指数成
    份股、备选成份股)。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险
    所采取的风险管理政策如下所述。



    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构








    本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本
    基金的基金资产安全,维护基金份额持有人利益?;诟梅缦展芾砟勘?,本基金的基金管
    理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险,确定
    适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

    本基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市
    场风险主要包括利率风险和市场价格风险。


    本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,
    监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管
    理部等多层次的风险管理组织架构体系。


    6.4.13.2 信用风险








    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本
    基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。


    本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行,与该银行存款相关的信用风
    险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
    交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很??;基金在进行银行间同业市场交易前均
    对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。


    对于与债券投资相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评
    估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注
    6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及资产
    支持证券投资的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金
    融债。


    6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资










    本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。


    6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资










    本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。


    6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资










    本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。


    6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资










    本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。


    6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资











    本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。


    6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资










    本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。


    6.4.13.3 流动性风险
    6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析










    流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于
    开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变
    现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。

    本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附注6.4.12
    所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投
    资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,因此账面
    余额即为未折现的合约到期现金流量,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且
    不计息。


    本基金申购赎回采用一篮子股票的形式,流动性风险相对较低。


    6.4.13.4 市场风险








    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
    的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


    6.4.13.4.1 利率风险










    利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
    动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。本基金的基金管理
    人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述
    利率风险进行管理。


    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口












    单位:人民币元

    本期末2019年6
    月30日

    1年以内

    1-5年

    5年以上

    不计息

    合计

    资产











    银行存款

    3,200,440.61

    -

    -

    -

    3,200,440.61

    结算备付金

    79,400.34

    -

    -

    -

    79,400.34

    存出保证金

    3,317.13

    -

    -

    -

    3,317.13

    交易性金融资产

    -

    -

    -

    193,025,274.84

    193,025,274.84

    买入返售金融资


    -

    -

    -

    -

    -




    应收利息

    -

    -

    -

    494.65

    494.65

    应收股利

    -

    -

    -

    -

    -

    应收申购款

    -

    -

    -

    -

    -

    应收证券清算款

    -

    -

    -

    -

    -

    其他资产

    -

    -

    -

    -

    -

    资产总计

    3,283,158.08

    -

    -

    193,025,769.49

    196,308,927.57

    负债











    应付赎回款

    -

    -

    -

    -

    -

    应付管理人报酬

    -

    -

    -

    78,664.96

    78,664.96

    应付托管费

    -

    -

    -

    15,733.01

    15,733.01

    应付证券清算款

    -

    -

    -

    1,035,434.47

    1,035,434.47

    卖出回购金融资
    产款

    -

    -

    -

    -

    -

    应付销售服务费

    -

    -

    -

    -

    -

    应付交易费用

    -

    -

    -

    53,187.10

    53,187.10

    应付利息

    -

    -

    -

    -

    -

    应付利润

    -

    -

    -

    -

    -

    应交税费

    -

    -

    -

    -

    -

    其他负债

    -

    -

    -

    359,932.08

    359,932.08

    负债总计

    -

    -

    -

    1,542,951.62

    1,542,951.62

    利率敏感度缺口

    3,283,158.08

    -

    -

    191,482,817.87

    194,765,975.95

    上年度末2018年
    12月31日

    1年以内

    1-5年

    5年以上

    不计息

    合计

    资产











    银行存款

    1,099,020.15

    -

    -

    -

    1,099,020.15

    结算备付金

    3,009.45

    -

    -

    -

    3,009.45

    存出保证金

    202.92

    -

    -

    -

    202.92

    交易性金融资产

    -

    -

    -

    49,094,977.68

    49,094,977.68

    买入返售金融资


    -

    -

    -

    -

    -

    应收利息

    -

    -

    -

    230.29

    230.29

    应收股利

    -

    -

    -

    -

    -

    应收申购款

    -

    -

    -

    -

    -

    应收证券清算款

    -

    -

    -

    -

    -

    其他资产

    -

    -

    -

    -

    -

    资产总计

    1,102,232.52

    -

    -

    49,095,207.97

    50,197,440.49

    负债











    应付赎回款

    -

    -

    -

    -

    -

    应付管理人报酬

    -

    -

    -

    21,265.53

    21,265.53

    应付托管费

    -

    -

    -

    4,253.11

    4,253.11

    应付证券清算款

    -

    -

    -

    762.37

    762.37

    卖出回购金融资
    产款

    -

    -

    -

    -

    -




    应付销售服务费

    -

    -

    -

    -

    -

    应付交易费用

    -

    -

    -

    14,115.44

    14,115.44

    应付利息

    -

    -

    -

    -

    -

    应付利润

    -

    -

    -

    -

    -

    应交税费

    -

    -

    -

    -

    -

    其他负债

    -

    -

    -

    344,224.84

    344,224.84

    负债总计

    -

    -

    -

    384,621.29

    384,621.29

    利率敏感度缺口

    1,102,232.52

    -

    -

    48,710,586.68

    49,812,819.20



    注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。


    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析












    本基金本报告期末及上年度末无利率风险的敏感性分析。


    6.4.13.4.2 其他价格风险










    其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
    因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相
    关。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所有市场价格因素引起的金融资产公允价
    值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,
    通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。


    6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口












    金额单位:人民币元

    项目

    本期末2019年6月30日

    上年度末2018年12月31日

    公允价值

    占基金资产
    净值比例
    (%)

    公允价值

    占基金资产
    净值比例(%)

    交易性金融资产-
    股票投资

    193,025,274.84

    99.11

    49,094,977.68

    98.56

    交易性金融资产-
    基金投资

    -

    -

    -

    -

    交易性金融资产-
    贵金属投资

    -

    -

    -

    -

    衍生金融资产-权
    证投资

    -

    -

    -

    -

    其他

    -

    -

    -

    -

    合计

    193,025,274.84

    99.11

    49,094,977.68

    98.56



    6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析












    假设

    1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5%

    2.其他市场变量保持不变

    分析

    相关风险变量的变动

    对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单




    位:人民币元)

    本期末( 2019年6月
    30日 )

    上年度末( 2018年12
    月31日 )

    1. 权益性投资的市场价格上升
    5%

    9,651,263.74

    2,454,748.88

    2. 权益性投资的市场价格下降
    5%

    -9,651,263.74

    -2,454,748.88



    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项






    本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。


    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例
    (%)

    1

    权益投资

    193,025,274.84

    98.33



    其中:股票

    193,025,274.84

    98.33

    2

    固定收益投资

    -

    -



    其中:债券

    -

    -



    资产支持证券

    -

    -

    3

    贵金属投资

    -

    -

    4

    金融衍生品投资

    -

    -

    5

    买入返售金融资产

    -

    -



    其中:买断式回购的买入返售金融
    资产

    -

    -

    6

    银行存款和结算备付金合计

    3,279,840.95

    1.67

    7

    其他资产

    3,811.78

    0.00

    8

    合计

    196,308,927.57

    100.00



    注:此处的股票投资项含可退替代款估值增值。


    7.2 期末按行业分类的股票投资组合

    7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合






    金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    -

    -

    B

    采矿业

    -

    -

    C

    制造业

    118,183,288.93

    60.68

    D

    电力、热力、燃气及水生产和

    -

    -




    供应业

    E

    建筑业

    -

    -

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服
    务业

    59,449,315.39

    30.52

    J

    金融业

    -

    -

    K

    房地产业

    -

    -

    L

    租赁和商务服务业

    10,274,915.12

    5.28

    M

    科学研究和技术服务业

    -

    -

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    5,117,030.40

    2.63

    S

    综合

    -

    -



    合计

    193,024,549.84

    99.11



    7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合






    本基金本报告期末未持有积极投资的股票。


    7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合






    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

    7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
    资明细






    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产
    净值比例
    (%)

    1

    300059

    东方财富

    911,530

    12,351,231.50

    6.34

    2

    002415

    ??低?/a>

    435,284

    12,005,132.72

    6.16

    3

    000063

    中兴通讯

    351,336

    11,428,960.08

    5.87

    4

    000725

    京东方A

    3,215,419

    11,061,041.36

    5.68

    5

    002475

    立讯精密

    420,809

    10,431,855.11

    5.36

    6

    002027

    分众传媒

    1,942,328

    10,274,915.12

    5.28

    7

    002230

    科大讯飞

    266,144

    8,846,626.56

    4.54

    8

    000100

    TCL 集团

    1,846,400

    6,148,512.00

    3.16

    9

    002008

    大族激光

    151,821

    5,219,605.98

    2.68

    10

    002236

    大华股份

    284,677

    4,133,510.04

    2.12




    11

    002410

    广联达

    123,600

    4,065,204.00

    2.09

    12

    000413

    东旭光电

    749,000

    3,849,860.00

    1.98

    13

    300408

    三环集团

    187,693

    3,650,628.85

    1.87

    14

    000977

    浪潮信息

    152,237

    3,632,374.82

    1.86

    15

    002405

    四维图新

    223,715

    3,601,811.50

    1.85

    16

    300017

    网宿科技

    333,664

    3,596,897.92

    1.85

    17

    300033

    同花顺

    35,300

    3,472,108.00

    1.78

    18

    300136

    信维通信

    140,900

    3,445,005.00

    1.77

    19

    000066

    中国长城

    331,724

    3,410,122.72

    1.75

    20

    002049

    紫光国微

    69,653

    3,072,393.83

    1.58

    21

    002129

    中环股份

    312,700

    3,051,952.00

    1.57

    22

    002241

    歌尔股份

    338,424

    3,008,589.36

    1.54

    23

    002179

    中航光电

    89,390

    2,990,989.40

    1.54

    24

    002195

    二三四五

    761,800

    2,963,402.00

    1.52

    25

    300253

    卫宁健康

    203,900

    2,891,302.00

    1.48

    26

    300383

    光环新网

    171,354

    2,873,606.58

    1.48

    27

    000938

    紫光股份

    101,053

    2,753,694.25

    1.41

    28

    002456

    欧菲光

    347,495

    2,724,360.80

    1.40

    29

    002465

    海格通信

    283,602

    2,705,563.08

    1.39

    30

    002384

    东山精密

    175,800

    2,561,406.00

    1.32

    31

    300296

    利亚德

    314,752

    2,464,508.16

    1.27

    32

    002555

    三七互娱

    181,553

    2,460,043.15

    1.26

    33

    002739

    万达电影

    129,200

    2,382,448.00

    1.22

    34

    002065

    东华软件

    338,236

    2,364,269.64

    1.21

    35

    002268

    卫 士 通

    94,402

    2,308,128.90

    1.19

    36

    300454

    深信服

    25,900

    2,267,286.00

    1.16

    37

    000050

    深天马A

    161,900

    2,175,936.00

    1.12

    38

    002153

    石基信息

    56,600

    2,048,354.00

    1.05

    39

    002602

    世纪华通

    181,344

    1,980,276.48

    1.02

    40

    002624

    完美世界

    74,304

    1,917,786.24

    0.98

    41

    002600

    领益智造

    307,400

    1,822,882.00

    0.94

    42

    002916

    深南电路

    17,661

    1,800,009.12

    0.92

    43

    002217

    合力泰

    320,300

    1,771,259.00

    0.91

    44

    002180

    纳思达

    74,000

    1,672,400.00

    0.86

    45

    300413

    芒果超媒

    38,800

    1,592,740.00

    0.82

    46

    002558

    巨人网络

    78,220

    1,421,257.40

    0.73

    47

    002938

    鹏鼎控股

    43,100

    1,265,416.00

    0.65

    48

    300251

    光线传媒

    167,918

    1,141,842.40

    0.59

    49

    002841

    视源股份

    12,600

    976,626.00

    0.50

    50

    300433

    蓝思科技

    138,941

    968,418.77

    0.50



    7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明








    本基金本报告期末未持有积极投资的股票。


    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细






    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产
    净值比例(%)

    1

    002027

    分众传媒

    3,339,654.00

    6.70

    2

    300033

    同花顺

    3,071,298.00

    6.17

    3

    002415

    ??低?/a>

    2,637,295.00

    5.29

    4

    002555

    三七互娱

    2,391,189.14

    4.80

    5

    002602

    世纪华通

    2,153,456.23

    4.32

    6

    002180

    纳思达

    1,743,806.00

    3.50

    7

    300059

    东方财富

    1,693,904.00

    3.40

    8

    300017

    网宿科技

    1,633,849.00

    3.28

    9

    300413

    芒果超媒

    1,558,387.00

    3.13

    10

    000938

    紫光股份

    1,410,535.19

    2.83

    11

    000725

    京东方A

    1,247,206.00

    2.50

    12

    300454

    深信服

    1,200,455.00

    2.41

    13

    002938

    鹏鼎控股

    1,154,621.00

    2.32

    14

    002841

    视源股份

    960,988.00

    1.93

    15

    300747

    锐科激光

    960,448.00

    1.93

    16

    002049

    紫光国微

    673,269.00

    1.35

    17

    002456

    欧菲光

    525,065.00

    1.05

    18

    000100

    TCL 集团

    495,552.00

    0.99

    19

    002475

    立讯精密

    473,010.00

    0.95

    20

    002600

    领益智造

    448,125.00

    0.90



    注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
    股票;

    2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金
    额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细






    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产
    净值比例(%)

    1

    000063

    中兴通讯

    3,110,297.00

    6.24

    2

    300747

    锐科激光

    2,970,199.00

    5.96

    3

    000503

    国新健康

    2,554,374.48

    5.13

    4

    000839

    中信国安

    2,263,005.25

    4.54

    5

    300168

    万达信息

    2,196,607.00

    4.41




    6

    300088

    长信科技

    1,869,093.00

    3.75

    7

    300027

    华谊兄弟

    1,823,899.81

    3.66

    8

    300418

    昆仑万维

    1,356,444.00

    2.72

    9

    000725

    京东方A

    1,261,157.00

    2.53

    10

    002230

    科大讯飞

    890,665.00

    1.79

    11

    002008

    大族激光

    782,253.00

    1.57

    12

    002475

    立讯精密

    662,509.00

    1.33

    13

    000100

    TCL 集团

    611,408.00

    1.23

    14

    300408

    三环集团

    526,572.00

    1.06

    15

    002241

    歌尔股份

    471,970.00

    0.95

    16

    002415

    ??低?/a>

    429,476.00

    0.86

    17

    002236

    大华股份

    427,786.30

    0.86

    18

    002405

    四维图新

    424,584.00

    0.85

    19

    002916

    深南电路

    417,188.87

    0.84

    20

    300136

    信维通信

    395,012.00

    0.79



    注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
    股票;

    2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金
    额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额






    金额单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    34,986,735.03

    卖出股票收入(成交)总额

    31,263,598.95



    注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
    股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
    股票;

    2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金
    额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。


    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。


    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明



    本基金本报告期末未持有资产支持证券。


    7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明


    本基金本报告期末未持有贵金属。


    7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。


    7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细






    根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。


    7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策






    根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。


    7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    7.11.1 本期国债期货投资政策






    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


    7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细






    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


    7.11.3 本期国债期货投资评价






    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


    7.12 投资组合报告附注

    7.12.1






    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编
    制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


    7.12.2






    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
    和流程上要求股票必须先入库再买入。


    7.12.3 期末其他各项资产构成







    金额单位:人民币元

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    3,317.13

    2

    应收证券清算款

    -

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    494.65

    5

    应收申购款

    -

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    3,811.78



    7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细






    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


    7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明








    本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。


    7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明








    本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。


    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    持有人户
    数(户)

    户均持有
    的基金份


    持有人结构

    机构投资者

    个人投资者

    招商深证TMT50ETF
    联接

    持有份额

    占总份
    额比例

    持有份额

    占总
    份额
    比例

    持有份额

    占总份
    额比例

    923

    51,485.86

    42,974,757.00

    90.43%

    4,546,692.00

    9.57%

    40,936,780.00

    86.14%



    8.2 期末上市基金前十名持有人

    序号

    持有人名称

    持有份额(份)

    占上市总份额比例

    1

    杭州钱江新城金融投资有限公司

    778,800.00

    1.64%

    2

    江信基金-光大银行-江信基金聚财
    72号资产管理计划

    447,000.00

    0.94%




    3

    招商证券股份有限公司

    363,077.00

    0.76%

    4

    永安期货股份有限公司-永利1号资
    产管理计划

    196,000.00

    0.41%

    5

    永安期货招商证券-永利3号集合
    资产管理计划

    123,100.00

    0.26%

    6

    永安期货股份有限公司-永利2号资
    产管理计划

    98,100.00

    0.21%

    7

    车晓嫣

    89,800.00

    0.19%

    8

    乐其云

    87,200.00

    0.18%

    9

    卜德军

    71,100.00

    0.15%

    10

    刘兴

    70,800.00

    0.15%

    -

    中国银行股份有限公司-招商深证
    TMT产业50交易型开放式指数

    40,936,780.00

    86.14%



    注:前十名持有人为除招商深证TMT50ETF联接基金以外的前十名持有人。


    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    项目

    持有份额总数(份)

    占基金总份额比例

    基金管理人所有从业人员持
    有本基金

    -

    -



    8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

    项目

    持有基金份额总量的数量区间(万份)

    本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
    负责人持有本开放式基金

    0

    本基金基金经理持有本开放式基金

    0



    §9 开放式基金份额变动

    单位:份

    基金合同生效日(2011年6月27日)基金份额
    总额

    347,195,545.00

    本报告期期初基金份额总额

    15,521,449.00

    本报告期基金总申购份额

    76,750,000.00

    减:报告期基金总赎回份额

    44,750,000.00

    本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
    以"-"填列)

    -

    本报告期期末基金份额总额

    47,521,449.00



    §10 重大事件揭示


    10.1 基金份额持有人大会决议

    本报告期未召开基金份额持有人大会。


    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述
    人事变动已按相关规定备案、公告。


    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。


    10.4 基金投资策略的改变

    本报告期基金投资策略无改变。


    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。


    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的
    高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚
    的书面通知或文件。


    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况






    金额单位:人民币元

    券商名称

    交易
    单元
    数量

    股票交易

    应支付该券商的佣金

    备注

    成交金额

    占当期股
    票成交总
    额的比例

    佣金

    占当期佣金
    总量的比例

    中银国际
    证券

    2

    66,250,333.98

    100.00%

    61,694.04

    100.00%

    -

    国海证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -



    注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、
    路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经
    营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。



    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况






    金额单位:人民币元

    券商名称

    债券交易

    债券回购交易

    权证交易

    成交金额

    占当期债
    券成交总
    额的比例

    成交金额

    占当期债
    券回购成
    交总额的
    比例

    成交金额

    占当期权
    证成交总
    额的比例

    中银国际
    证券

    122,490.56

    100.00%

    -

    -

    -

    -

    国海证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -



    10.8 其他重大事件

    序号

    公告事项

    法定披露方式

    法定披露
    日期

    1

    关于深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易
    型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公


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    指数证券投资基金2018年第4季度报告

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    3

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    式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
    (二零一九年第一号)

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    深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放
    式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零
    一九年第一号)

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    5

    深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式
    指数证券投资基金2018年度报告摘要

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    6

    深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式
    指数证券投资基金2018年度报告

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    7

    深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式
    指数证券投资基金2019年第1季度报告

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    2019-04-18

    8

    招商基金管理有限公司关于旗下基金参与科创
    板股票投资及相关风险揭示的公告

    上海证券报及基金管
    理人网站

    2019-06-22



    §11 影响投资者决策的其他重要信息

    11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

    投资者类


    报告期内持有基金份额变化情况

    报告期末持有基金情




    持有基金份额比例

    期初份额

    申购份额

    赎回份额

    持有份额

    份额占






    达到或者超过20%
    的时间区间



    招商深证
    足球宝贝歌曲和歌词ETF
    联接

    1

    20190101-20190630

    13,986,780.00

    42,250,000.00

    15,300,000.00

    40,936,780.00

    86.14%

    产品特有风险

    本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引
    发基金净值剧烈波动,甚至引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持
    有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。




    注:报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第2位。


    §12 备查文件目录

    12.1 备查文件目录

    1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;

    2、中国证券监督管理委员会批准深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证
    券投资基金设立的文件;

    3、《深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

    4、《深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

    5、《深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;

    6、基金管理人业务资格批件、营业执照。


    12.2 存放地点

    招商基金管理有限公司

    地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

    12.3 查阅方式

    上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金
    管理有限公司查阅。


    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。


    客户服务中心电话:400-887-9555

    网址://www.cmfchina.com





    招商基金管理有限公司


    2019年8月26日




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