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    时间:2019年08月25日 17:25:55 中财网
    原标题:招商基金管理有限公司:生物医药:2019年半年度报告摘要




    招商国证生物医药指数分级证券投资
    基金2019年半年度报告摘要





    2019年06月30日





















    基金管理人:招商基金管理有限公司

    基金托管人:中国银行股份有限公司

    送出日期:2019年8月26日




    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
    分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本
    报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保
    证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
    定盈利。


    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
    阅读本基金的招募说明书及其更新。


    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告
    正文。


    本报告中财务资料未经审计。


    本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。





    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    基金简称

    招商国证生物医药指数分级

    场内简称

    生物医药

    基金主代码

    161726

    交易代码

    161726

    基金运作方式

    契约型开放式

    基金合同生效日

    2015年5月27日

    基金管理人

    招商基金管理有限公司

    基金托管人

    中国银行股份有限公司

    报告期末基金份额总


    371,842,465.52份

    基金合同存续期

    不定期

    基金份额上市的证券
    交易所

    深圳证券交易所

    上市日期

    2015年6月5日

    下属分级基金的基金
    简称

    招商国证生物医药A

    招商国证生物医药B

    招商国证生物医药
    数分级

    下属分级基金的场内
    简称

    生物药A

    生物药B

    生物医药

    下属分级基金的交易
    代码

    150271

    150272

    161726

    报告期末下属分级基
    金的份额总额

    8,085,811.00份

    8,085,811.00份

    355,670,843.52份



    2.2 基金产品说明

    投资目标

    本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化
    的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收
    益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基
    准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。


    投资策略

    本基金以国证生物医药指数为标的指数,采用完全复制法,按照标
    的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指
    数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及
    其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变
    动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数?;鸸芾砣私猿煞?br /> 股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用基本面
    替代策略、相关性检验策略构造替代股组合。本基金管理人每日跟
    踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基
    金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及
    其原因,并优化跟踪偏离度管理方案??稍擞霉芍钙诨?,以提高投




    资效率更好地达到本基金的投资目标。


    业绩比较基准

    国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利
    率(税后)×5%

    风险收益特征

    本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。


    下属分级基金的风险
    收益特征

    招商国证生物医药A
    份额具有低风险、收
    益相对稳定的特征。


    招商国证生物医药B
    份额具有高风险、高
    预期收益的特征。


    本基金为股票型基
    金,具有较高风险、
    较高预期收益的特
    征。




    2.3 基金管理人和基金托管人

    项目

    基金管理人

    基金托管人

    名称

    招商基金管理有限公司

    中国银行股份有限公司

    信息披露负责人

    姓名

    潘西里

    王永民

    联系电话

    0755-83196666

    010-66594896

    电子邮箱

    [email protected]

    [email protected]

    客户服务电话

    400-887-9555

    95566

    传真

    0755-83196475

    010-66594942



    2.4 信息披露方式

    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

    //www.cmfchina.com

    基金半年度报告备置地点

    基金管理人及基金托管人住所



    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    3.1.1 期间数据和指标

    报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)

    本期已实现收益

    -7,156,098.99

    本期利润

    84,709,892.74

    加权平均基金份额本期利润

    0.2203

    本期基金份额净值增长率

    27.31%

    3.1.2 期末数据和指标

    报告期末(2019年6月30日)

    期末可供分配基金份额利润

    -0.7245

    期末基金资产净值

    386,949,507.48

    期末基金份额净值

    1.0406



    注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
    益水平要低于所列数字;

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
    益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


    3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
    的孰低数。


    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较






    阶段

    份额净值
    增长率①

    份额净值
    增长率标
    准差②

    业绩比较
    基准收益
    率③

    业绩比较
    基准收益
    率标准差


    ①-③

    ②-④

    过去一个月

    5.05%

    1.32%

    5.09%

    1.32%

    -0.04%

    0.00%

    过去三个月

    -3.64%

    1.67%

    -3.79%

    1.67%

    0.15%

    0.00%

    过去六个月

    27.31%

    1.73%

    27.13%

    1.72%

    0.18%

    0.01%

    过去一年

    -5.20%

    1.90%

    -4.05%

    1.79%

    -1.15%

    0.11%

    过去三年

    10.12%

    1.43%

    3.26%

    1.36%

    6.86%

    0.07%

    自基金合同
    生效起至今

    -28.45%

    1.98%

    -25.09%

    1.73%

    -3.36%

    0.25%



    3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同
    期业绩比较基准收益率变动的比较








    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验







    招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。

    目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
    55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。


    招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投
    资管理资格;2004年获得全国社?;鹜蹲使芾砣俗矢?;同时拥有QDII(合格境内机构投
    资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。


    2019年上半年获奖情况如下:

    Morningstar晨星(中国)2019年度普通债券型基金奖·招商产业债券·Morningstar晨


    一级债五星基金公司·济安金信基金研究中心

    五年持续回报普通债券型明星基金·招商安心收益债券·证券时报

    五年持续回报普通债券型明星基金·招商产业债券·证券时报

    三年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债券(LOF)·证券时报

    金牛奖·固定收益投资金?;鸸尽ふ猩袒鸸芾碛邢薰尽ぶ泄と?

    金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金?;稹ふ猩滩嫡ぶ泄と?

    金牛奖·年度开放式债券型金?;稹?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'217011');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>招商安心收益债券·中国证券报

    金牛奖·最受信赖金?;鸸尽ふ猩袒鸸芾碛邢薰尽ぶ泄と?

    金基金·债券投资回报基金管理公司·招商基金管理有限公司·上海证券报

    金基金·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介






    姓名

    职务

    任本基金的基金经理
    (助理)期限

    证券
    从业
    年限

    说明

    任职日期

    离任日期

    侯昊

    本基金
    基金经


    2017年9
    月5日

    -

    9

    男,硕士。2009年7月加入招商基金管
    理有限公司,曾任风险管理部风控经理,
    量化投资部助理投资经理、投资经理,
    现任量化投资部副总监兼招商中证白酒
    指数分级证券投资基金、招商国证生物
    医药指数分级证券投资基金、招商深证
    100指数证券投资基金、招商央视财经
    50指数证券投资基金、招商中证大宗商
    品股票指数证券投资基金(LOF)、招商中
    煤炭等权指数分级证券投资基金、招
    中证银行指数分级证券投资基金基金
    经理。




    注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
    及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;


    2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
    从业人员范围的相关规定。


    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
    金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
    以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
    用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金
    运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为?;鸬耐蹲史段б约巴蹲试俗鞣嫌?br /> 关法律法规及基金合同的规定。


    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况






    基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
    资决策机会?;鸸芾砣私⒘怂凶楹鲜视玫耐蹲识韵蟊秆】?,制定明确的备选库建立、
    维护程序?;鸸芾砣擞涤薪∪耐蹲适谌ㄖ贫?,明确投资决策委员会、投资总监、投资
    组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,
    超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序?;鸸芾砣说南喙匮芯砍晒蚰诓克型?br /> 资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。


    4.3.2 异常交易行为的专项说明






    基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交
    易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
    向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有
    关指数的构成比例进行投资的组合等除外。


    本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。

    报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
    超过该证券当日成交量的5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次,
    原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致
    不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。


    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析







    报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报
    告期从行业来看,食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器、计算机等行业板块涨幅较
    大,建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装、汽车等行业板块涨幅相对较小。本基金的基准指
    数国证生物医药指数报告期内上涨28.61%。


    关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。


    4.4.2 报告期内基金的业绩表现






    报告期内,本基金份额净值增长率为27.31%,同期业绩基准增长率为27.13%。


    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    1、国内2019年二季度GDP同比增长6.2%,相比一季度下降0.2%,分产业来看,二季
    度第一产业与第三产业GDP相比一季度增速加快,而第二产业GDP同比增速与一季度持平;
    6月工业增加值增速高于市场预期,分行业来看,中游行业的生产增速相对加快,如金属
    制品与运输设备制造业,但下游行业的生产增速放缓,如医药、汽车、计算机等相关行业,
    中美贸易摩擦的影响开始显现;6月房地产开发投资同比增速上升,基建投资同比增速上
    升。从近期的经济数据来看,经济下行过程中,仍旧有一定的韧性。结合中央政治局会议,
    展望下半年,经济下行压力犹存,财政政策进一步落实过程中,改革与经济结构性转型仍
    是重要方向。


    2、报告期内股市呈现先扬后抑局面,年初受到中美贸易摩擦缓和、流动性宽松以及资
    本市场战略地位抬升等多重利好的刺激股市出现大幅上涨,而4月下旬政治局会议后政策
    重心重新转向结构性去杠杆以及中美摩擦再度加剧后,股市出现明显调整。市场短期仍以
    区间震荡为主,但中期无需过度悲观。在全球转向宽松周期、国内利率趋向下行的背景下,
    同时考虑到当前时点的估值仍处于历史中枢以下,国内风险资产的下行风险尚相对可控。

    但另一方面,上市公司盈利仍有下修压力,而在长期结构性改革压力下,政策定力仍强,
    风险资产的上行空间也将受限,下半年区间震荡的概率更高。中长期看,随着科创板的加
    快落地,资本市场的改革开放仍有望得到进一步推进,而中长期资金的引入也将逐步抬升
    市场的底部区间,平抑市场的异常波动。


    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理
    有限公司基金估值委员会管理制度》进行?;鸷怂悴扛涸鹑粘5幕鹱什墓乐狄滴?,执
    行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合
    规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的


    专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策
    和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。


    投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的
    投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
    行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投
    资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模
    型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
    程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负
    责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律
    合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同
    负责估值调整事项的信息披露工作。


    基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估
    值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方
    案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。


    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金
    管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约
    定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。


    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据《基金合同》的约定,在存续期内,本基金不进行收益分配。


    4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
    基金资产净值低于五千万元的情形。


    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商国证生物医药指数
    分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其
    他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行
    为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。



    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
    的说明

    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
    协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基
    金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管
    理人存在损害基金份额持有人利益的行为。


    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中
    的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确
    和完整。


    §6 半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1 资产负债表

    会计主体:招商国证生物医药指数分级证券投资基金

    报告截止日:2019年6月30日

    单位:人民币元

    资产

    本期末2019年6月30


    上年度末2018年12月
    31日

    资产:





    银行存款

    22,044,346.36

    18,039,742.95

    结算备付金

    49,499.79

    64,001.08

    存出保证金

    32,902.35

    42,408.91

    交易性金融资产

    366,951,733.30

    293,665,261.77

    其中:股票投资

    366,951,733.30

    293,665,261.77

    基金投资

    -

    -

    债券投资

    -

    -

    资产支持证券投资

    -

    -

    贵金属投资

    -

    -

    衍生金融资产

    -

    -

    买入返售金融资产

    -

    -




    应收证券清算款

    954,655.03

    2,238,292.20

    应收利息

    4,033.72

    3,691.55

    应收股利

    -

    -

    应收申购款

    593,034.62

    532,412.54

    递延所得税资产

    -

    -

    其他资产

    -

    -

    资产总计

    390,630,205.17

    314,585,811.00

    负债和所有者权益

    本期末2019年6月30


    上年度末2018年12月
    31日

    负债:





    短期借款

    -

    -

    交易性金融负债

    -

    -

    衍生金融负债

    -

    -

    卖出回购金融资产款

    -

    -

    应付证券清算款

    -

    2,429,570.97

    应付赎回款

    2,765,557.27

    496,578.38

    应付管理人报酬

    307,898.36

    275,608.73

    应付托管费

    67,737.62

    60,633.93

    应付销售服务费

    -

    -

    应付交易费用

    110,283.26

    66,137.28

    应交税费

    -

    -

    应付利息

    -

    -

    应付利润

    -

    -

    递延所得税负债

    -

    -

    其他负债

    429,221.18

    411,124.80

    负债合计

    3,680,697.69

    3,739,654.09

    所有者权益:





    实收基金

    540,775,334.93

    553,061,228.86

    未分配利润

    -153,825,827.45

    -242,215,071.95

    所有者权益合计

    386,949,507.48

    310,846,156.91

    负债和所有者权益总计

    390,630,205.17

    314,585,811.00



    注:报告截止日2019年6月30日,招商国证生物医药A份额净值1.0240元,基金份额总
    额8,085,811.00份;招商国证生物医药B份额净值1.0572元,基金份额总额8,085,811.00


    份;招商国证生物医药指数分级份额净值1.0406元,基金份额总额355,670,843.52份;总
    份额合计371,842,465.52份。


    6.2 利润表

    会计主体:招商国证生物医药指数分级证券投资基金

    本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至
    2019年6月30日

    上年度可比期间2018年
    1月1日至2018年6月
    30日

    一、收入

    87,449,370.10

    24,199,176.58

    1.利息收入

    98,684.89

    86,143.77

    其中:存款利息收入

    73,394.48

    86,143.77

    债券利息收入

    25,290.41

    -

    资产支持证券利息
    收入

    -

    -

    买入返售金融资产
    收入

    -

    -

    其他利息收入

    -

    -

    2.投资收益(损失以“-”

    填列)

    -4,977,092.21

    -10,516,922.39

    其中:股票投资收益

    -6,378,966.12

    -12,499,120.89

    基金投资收益

    -

    -

    债券投资收益

    -13,750.00

    -

    资产支持证券投资
    收益

    -

    -

    贵金属投资收益

    -

    -

    衍生工具收益

    -

    -

    股利收益

    1,415,623.91

    1,982,198.50

    3.公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)

    91,865,991.73

    34,245,941.74

    4.汇兑收益(损失以
    “-”号填列)

    -

    -




    5.其他收入(损失以“-”

    号填列)

    461,785.69

    384,013.46

    减:二、费用

    2,739,477.36

    3,011,869.11

    1.管理人报酬

    1,818,826.11

    1,985,673.22

    2.托管费

    400,141.71

    436,848.12

    3.销售服务费

    -

    -

    4.交易费用

    288,554.29

    268,430.87

    5.利息支出

    -

    -

    其中:卖出回购金融资产
    支出

    -

    -

    6.税金及附加

    -

    -

    7.其他费用

    231,955.25

    320,916.90

    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)

    84,709,892.74

    21,187,307.47

    减:所得税费用

    -

    -

    四、净利润(净亏损以
    “-”号填列)

    84,709,892.74

    21,187,307.47



    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:招商国证生物医药指数分级证券投资基金

    本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    实收基金

    未分配利润

    所有者权益合计

    一、期初所有者权益
    (基金净值)

    553,061,228.86

    -242,215,071.95

    310,846,156.91

    二、本期经营活动产
    生的基金净值变动数
    (本期利润)

    -

    84,709,892.74

    84,709,892.74

    三、本期基金份额交
    易产生的基金净值变
    动数(净值减少以
    “-”号填列)

    -12,285,893.93

    3,679,351.76

    -8,606,542.17




    其中:1.基金申购款

    309,676,609.65

    -101,974,963.67

    207,701,645.98

    2.基金赎回款

    -321,962,503.58

    105,654,315.43

    -216,308,188.15

    四、本期向基金份额
    持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净
    值减少以“-”号填
    列)

    -

    -

    -

    五、期末所有者权益
    (基金净值)

    540,775,334.93

    -153,825,827.45

    386,949,507.48

    项目

    上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

    实收基金

    未分配利润

    所有者权益合计

    一、期初所有者权益
    (基金净值)

    608,812,549.67

    -176,295,827.84

    432,516,721.83

    二、本期经营活动产
    生的基金净值变动数
    (本期利润)

    -

    21,187,307.47

    21,187,307.47

    三、本期基金份额交
    易产生的基金净值变
    动数(净值减少以
    “-”号填列)

    -40,862,661.36

    15,674,807.54

    -25,187,853.82

    其中:1.基金申购款

    319,492,832.30

    -71,182,786.36

    248,310,045.94

    2.基金赎回款

    -360,355,493.66

    86,857,593.90

    -273,497,899.76

    四、本期向基金份额
    持有人分配利润产生
    的基金净值变动(净
    值减少以“-”号填
    列)

    -

    -

    -

    五、期末所有者权益
    (基金净值)

    567,949,888.31

    -139,433,712.83

    428,516,175.48



    报表附注为财务报表的组成部分。


    本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

    ____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____

    基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


    6.4 报表附注

    6.4.1 基金基本情况






    招商国证生物医药指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管
    理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予招商国证生物医药指数分级证券投资基金
    注册的批复》(证监许可 [2015] 668号文) 批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人
    民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金
    合同》发售,基金合同于2015年5月27日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,
    首次设立募集规模为1,130,152,987.25份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理
    有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”) 。


    本基金于2015年5月19日至2015年5月29日募集,并提前于2015年5月22日募集
    完毕。募集期间净认购资金人民币1,130,003,547.81元,认购资金在募集期间产生的利息
    人民币149,439.44元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计1,130,152,987.25
    份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威
    华振验字第1500166号验资报告。


    根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
    理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》),对已经存续的开放式证券投资基金且基金
    合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的,应当在《流动性风险管理规定》施行之日
    起6个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,
    招商基金管理有限公司对本基金合同相关条款进行修订。修订后的合同的全部条款已于
    2018年3月31日起正式实施。


    根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商国证生物医药指数分级
    证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商国证生物医药指数分级证券投资
    基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证生物医
    药指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种 (如债券、资产支持证券、
    货币市场工具等) 以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合
    中国证监会的相关规定) 。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于国证
    生物医药指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的
    80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于
    基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备
    付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,
    基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票资产的标的指数为国
    生物医药指数。本基金的业绩比较基准为:国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人
    民币活期存款基准利率 (税后) ×5% 。


    招商国证生物医药A份额、招商国证生物医药B份额于2015年6月5日开始上市交易。



    6.4.2 会计报表的编制基础






    本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政
    部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
    XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月
    16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。


    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明






    本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
    的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及自2019
    年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。


    6.4.4 重要会计政策和会计估计






    本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。


    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.5.1 会计政策变更的说明








    本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。


    6.4.5.2 会计估计变更的说明








    本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。


    6.4.5.3 差错更正的说明








    本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。


    6.4.6 税项






    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
    的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85
    号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
    关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息
    红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点
    改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税
    税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于
    做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务
    总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总
    局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面
    推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增
    值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服


    务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
    通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规
    和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

    (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得
    税。


    (b) 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
    试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由
    缴纳营业税改为缴纳增值税。


    2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中
    发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收
    率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未
    缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税
    额中抵减。


    证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值
    税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存
    款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。


    (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
    金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


    (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时
    代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期
    限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息
    红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%
    计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司
    限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计
    算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。


    (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
    税。


    (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。


    (g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投
    资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附
    加。


    6.4.7 关联方关系
    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况









    本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。


    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方








    关联方名称

    与本基金的关系

    招商基金管理有限公司

    基金管理人

    中国银行股份有限公司

    基金托管人

    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)

    基金管理人的股东



    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.8.1.1 股票交易










    金额单位:人民币元

    关联方名称

    本期2019年1月1日至2019年6
    月30日

    上年度可比期间2018年1月1日至
    2018年6月30日

    成交金额

    占当期股票

    成交总额的比例

    成交金额

    占当期股票

    成交总额的比例

    招商证券

    17,237,794.51

    9.24%

    28,915,145.50

    15.89%



    6.4.8.1.2 债券交易










    金额单位:人民币元

    关联方名称

    本期2019年1月1日至2019年6
    月30日

    上年度可比期间2018年1月1日至
    2018年6月30日

    成交金额

    占当期债券成交
    总额的比例

    成交金额

    占当期债券成交
    总额的比例

    招商证券

    2,513,750.00

    100.00%

    -

    -



    6.4.8.1.3 债券回购交易










    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。


    6.4.8.1.4 权证交易










    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。


    6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金










    金额单位:人民币元

    关联方名称

    本期2019年1月1日至2019年6月30日

    当期佣金

    占当期佣金总量
    的比例

    期末应付佣金余


    占期末应付佣金
    总额的比例

    招商证券

    16,055.08

    9.35%

    3,157.24

    2.86%

    关联方名称

    上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日

    当期佣金

    占当期佣金总量
    的比例

    期末应付佣金余


    占期末应付佣金
    总额的比例

    招商证券

    26,931.12

    16.78%

    15,965.40

    18.78%




    注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;

    2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服
    务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额
    外对价。


    6.4.8.2 关联方报酬
    6.4.8.2.1 基金管理费










    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019
    年6月30日

    上年度可比期间2018年1月
    1日至2018年6月30日

    当期发生的基金应支付的管
    理费

    1,818,826.11

    1,985,673.22

    其中:支付销售机构的客户
    维护费

    767,681.78

    1,040,818.46



    注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数

    6.4.8.2.2 基金托管费










    单位:人民币元

    项目

    本期2019年1月1日至2019
    年6月30日

    上年度可比期间2018年1月
    1日至2018年6月30日

    当期发生的基金应支付的托
    管费

    400,141.71

    436,848.12



    注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.22%的年费率计提,
    逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

    日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数

    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易








    本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
    交易。


    6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况










    本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。


    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况










    本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。



    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入








    单位:人民币元

    关联方名称

    本期2019年1月1日至2019年6
    月30日

    上年度可比期间2018年1月1日至
    2018年6月30日

    期末余额

    当期利息收入

    期末余额

    当期利息收入

    中国银行

    22,044,346.36

    71,235.23

    23,638,734.83

    84,592.74



    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。


    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况








    本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。


    6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券








    金额单位:人民币元

    6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

    证券代码

    证券名称

    成功认
    购日

    可流通


    流通受
    限类型

    认购
    价格

    期末
    估值
    单价

    数量(单
    位:股)

    期末成本
    总额

    期末估值
    总额

    备注

    601236

    红塔证券

    2019年
    6月26


    2019年
    7月5


    新股流
    通受限

    3.46

    3.46

    9,789

    33,869.94

    33,869.94

    -

    6.4.9.1.2 受限证券类别:债券

    证券代码

    证券名称

    成功认
    购日

    可流通


    流通受
    限类型

    认购
    价格

    期末
    估值
    单价

    数量(单
    位:张)

    期末成本
    总额

    期末估值
    总额

    备注

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -



    注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。


    6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票








    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购










    本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。


    6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购










    本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。


    6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项






    本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。



    §7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号

    项目

    金额(元)

    占基金总资产的比例
    (%)

    1

    权益投资

    366,951,733.30

    93.94



    其中:股票

    366,951,733.30

    93.94

    2

    固定收益投资

    -

    -



    其中:债券

    -

    -



    资产支持证券

    -

    -

    3

    贵金属投资

    -

    -

    4

    金融衍生品投资

    -

    -

    5

    买入返售金融资产

    -

    -



    其中:买断式回购的买入返售金融
    资产

    -

    -

    6

    银行存款和结算备付金合计

    22,093,846.15

    5.66

    7

    其他资产

    1,584,625.72

    0.41

    8

    合计

    390,630,205.17

    100.00



    7.2 期末按行业分类的股票投资组合

    7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合






    金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    -

    -

    B

    采矿业

    -

    -

    C

    制造业

    309,051,531.48

    79.87

    D

    电力、热力、燃气及水生产和
    供应业

    -

    -

    E

    建筑业

    -

    -

    F

    批发和零售业

    4,746,145.68

    1.23

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    -

    -

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服
    务业

    -

    -

    J

    金融业

    -

    -

    K

    房地产业

    -

    -

    L

    租赁和商务服务业

    -

    -

    M

    科学研究和技术服务业

    52,474,499.06

    13.56

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -




    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    -

    -

    S

    综合

    -

    -



    合计

    366,272,176.22

    94.66



    7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合






    金额单位:人民币元

    代码

    行业类别

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    A

    农、林、牧、渔业

    -

    -

    B

    采矿业

    232,315.55

    0.06

    C

    制造业

    298,174.12

    0.08

    D

    电力、热力、燃气及水生产和
    供应业

    1,044.12

    0.00

    E

    建筑业

    -

    -

    F

    批发和零售业

    -

    -

    G

    交通运输、仓储和邮政业

    201.24

    0.00

    H

    住宿和餐饮业

    -

    -

    I

    信息传输、软件和信息技术服
    务业

    67,439.28

    0.02

    J

    金融业

    35,313.27

    0.01

    K

    房地产业

    -

    -

    L

    租赁和商务服务业

    -

    -

    M

    科学研究和技术服务业

    45,069.50

    0.01

    N

    水利、环境和公共设施管理业

    -

    -

    O

    居民服务、修理和其他服务业

    -

    -

    P

    教育

    -

    -

    Q

    卫生和社会工作

    -

    -

    R

    文化、体育和娱乐业

    -

    -

    S

    综合

    -

    -



    合计

    679,557.08

    0.18



    7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合






    本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

    7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
    投资明细






    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)

    1

    300142

    沃森生物

    1,401,282

    39,740,357.52

    10.27




    2

    000661

    长春高新

    112,368

    37,980,384.00

    9.82

    3

    603259

    药明康德

    354,904

    30,763,078.72

    7.95

    4

    002007

    华兰生物

    1,005,650

    30,662,268.50

    7.92

    5

    300122

    智飞生物

    578,148

    24,918,178.80

    6.44

    6

    600201

    生物股份

    1,354,553

    21,252,936.57

    5.49

    7

    300601

    康泰生物

    346,715

    18,202,537.50

    4.70

    8

    600161

    天坛生物

    636,682

    16,076,220.50

    4.15

    9

    002252

    上海莱士

    2,230,345

    15,500,897.75

    4.01

    10

    300009

    安科生物

    800,998

    12,735,868.20

    3.29



    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限
    公司网站//www.cmfchina.com上的年度报告正文。


    7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
    明细






    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    数量(股)

    公允价值
    (元)

    占基金资产
    净值比例
    (%)

    1

    600968

    海油发展

    65,441

    232,315.55

    0.06

    2

    300782

    卓胜微

    743

    80,927.56

    0.02

    3

    300771

    智莱科技

    1,126

    62,887.10

    0.02

    4

    300779

    惠城环保

    1,047

    54,485.88

    0.01

    5

    002949

    华阳国际

    1,975

    45,069.50

    0.01



    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限
    公司网站//www.cmfchina.com上的年度报告正文。


    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细






    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计买入金额

    占期初基金资产
    净值比例(%)

    1

    603259

    药明康德

    26,012,098.38

    8.37

    2

    002007

    华兰生物

    8,108,195.00

    2.61

    3

    300676

    华大基因

    7,426,700.50

    2.39

    4

    002252

    上海莱士

    4,825,734.00

    1.55

    5

    000661

    长春高新

    4,742,999.28

    1.53

    6

    300122

    智飞生物

    3,923,957.00

    1.26

    7

    600201

    生物股份

    3,282,571.00

    1.06

    8

    300142

    沃森生物

    3,141,937.00

    1.01

    9

    300601

    康泰生物

    2,668,474.85

    0.86

    10

    002038

    双鹭药业

    2,092,364.00

    0.67




    11

    603387

    基蛋生物

    1,992,371.80

    0.64

    12

    300009

    安科生物

    1,983,604.37

    0.64

    13

    600161

    天坛生物

    1,856,136.00

    0.60

    14

    300298

    三诺生物

    1,469,815.48

    0.47

    15

    002030

    达安基因

    1,250,329.00

    0.40

    16

    600645

    中源协和

    1,217,785.19

    0.39

    17

    300529

    健帆生物

    1,182,356.00

    0.38

    18

    300482

    万孚生物

    1,106,522.22

    0.36

    19

    300463

    迈克生物

    985,809.00

    0.32

    20

    300294

    博雅生物

    961,879.00

    0.31



    注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
    股票;

    2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金
    额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细






    金额单位:人民币元

    序号

    股票代码

    股票名称

    本期累计卖出金额

    占期初基金资产
    净值比例(%)

    1

    000661

    长春高新

    22,721,085.99

    7.31

    2

    002007

    华兰生物

    10,646,842.73

    3.43

    3

    300142

    沃森生物

    7,898,708.00

    2.54

    4

    300122

    智飞生物

    5,808,409.08

    1.87

    5

    600201

    生物股份

    5,347,701.59

    1.72

    6

    300601

    康泰生物

    3,475,833.58

    1.12

    7

    600161

    天坛生物

    3,221,690.50

    1.04

    8

    002038

    双鹭药业

    3,203,845.24

    1.03

    9

    002252

    上海莱士

    2,666,773.98

    0.86

    10

    300676

    华大基因

    2,652,968.00

    0.85

    11

    300009

    安科生物

    2,641,548.88

    0.85

    12

    603259

    药明康德

    2,499,444.00

    0.80

    13

    603718

    海利生物

    2,476,058.31

    0.80

    14

    600645

    中源协和

    2,054,654.00

    0.66

    15

    002030

    达安基因

    1,967,860.00

    0.63

    16

    300529

    健帆生物

    1,675,244.80

    0.54

    17

    300463

    迈克生物

    1,625,782.00

    0.52

    18

    600530

    交大昂立

    1,519,348.89

    0.49

    19

    002022

    科华生物

    1,359,467.24

    0.44

    20

    600195

    中牧股份

    1,337,320.00

    0.43



    注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
    股票;


    2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金
    额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额






    金额单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额

    88,022,252.03

    卖出股票收入(成交)总额

    100,222,806.11



    注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
    股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
    股票;

    2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金
    额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。


    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。


    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。


    7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明


    本基金本报告期末未持有贵金属。


    7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。


    7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细






    本基金本报告期末未持有股指期货合约。


    7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策







    本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基
    金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,
    参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运
    行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的
    期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
    况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲
    因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。


    7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    7.11.1 本期国债期货投资政策






    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


    7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细






    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


    7.11.3 本期国债期货投资评价






    根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


    7.12 投资组合报告附注

    7.12.1






    报告期内基金投资的前十名证券除康泰生物(证券代码300601)、沃森生物(证券代
    码300142)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内
    受到公开谴责、处罚的情形。


    1、康泰生物(证券代码300601)

    根据2019年2月2日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被广东省药品
    监管局责令改正。


    2、沃森生物(证券代码300142)

    根据2018年12月5日发布的相关公告,该证券发行人因未及时披露公司重大事件,业
    绩预测结果不准确或不及时被云南证监局给予警示。


    对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有,上
    述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。


    7.12.2






    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
    和流程上要求股票必须先入库再买入。



    7.12.3 期末其他各项资产构成






    金额单位:人民币元

    序号

    名称

    金额(元)

    1

    存出保证金

    32,902.35

    2

    应收证券清算款

    954,655.03

    3

    应收股利

    -

    4

    应收利息

    4,033.72

    5

    应收申购款

    593,034.62

    6

    其他应收款

    -

    7

    待摊费用

    -

    8

    其他

    -

    9

    合计

    1,584,625.72



    7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细






    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


    7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明








    本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。


    7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明








    本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。


    §8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    份额级别

    持有人户
    数(户)

    户均持有的
    基金份额

    持有人结构

    机构投资者

    个人投资者

    持有份额

    占总份
    额比例

    持有份额

    占总份
    额比例

    招商国证
    生物医药
    A

    166

    48,709.70

    5,761,240.00

    71.25%

    2,324,571.00

    28.75%

    招商国证
    生物医药
    B

    979

    8,259.26

    413,773.00

    5.12%

    7,672,038.00

    94.88%

    招商国证
    生物医药
    指数分级

    38,514

    9,234.85

    434,018.78

    0.12%

    355,236,824.74

    99.88%




    合计

    39,659

    9,375.99

    6,609,031.78

    1.78%

    365,233,433.74

    98.22%



    注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母
    采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金
    份额总额)。


    8.2 期末上市基金前十名持有人

    招商国证生物医药A

    序号

    持有人名称

    持有份额(份)

    占上市总份额比例

    1

    中国太平洋人寿保险股份有限公司-
    分红-个人分红

    2,274,184.00

    28.13%

    2

    中国太平洋财产保险-传统-普通保险
    产品-013C-CT001深

    2,203,447.00

    27.25%

    3

    中国太平洋人寿保险股份有限公司-
    传统-普通保险产品

    959,758.00

    11.87%

    4

    凌岗

    325,509.00

    4.03%

    5

    吴捷云

    285,000.00

    3.52%

    6

    太平洋资管-建设银行-太平洋卓越第
    三极稳定增值二号产品

    273,851.00

    3.39%

    7

    孟本先

    192,876.00

    2.39%

    8

    梁荣光

    131,933.00

    1.63%

    9

    吕谷城

    100,188.00

    1.24%

    10

    谭梅

    96,196.00

    1.19%



    招商国证生物医药B

    序号

    持有人名称

    持有份额(份)

    占上市总份额比例

    1

    卢国佺

    653,197.00

    8.08%

    2

    洪强

    538,173.00

    6.66%

    3

    湖北开放职业学院

    395,773.00

    4.89%

    4

    谭强辉

    238,564.00

    2.95%

    5

    邢宝华

    192,352.00

    2.38%

    6

    袁璟

    137,900.00

    1.71%

    7

    梁荣光

    131,933.00

    1.63%

    8

    牟莹

    102,426.00

    1.27%

    9

    杨昆锦

    101,600.00

    1.26%




    10

    丁占良

    100,000.00

    1.24%



    招商国证生物医药指数分级

    序号

    持有人名称

    持有份额(份)

    占上市总份额比例

    1

    王圣能

    481,291.00

    7.90%

    2

    梁荣光

    423,740.00

    6.95%

    3

    赖国芬

    200,589.00

    3.29%

    4

    任映红

    127,121.00

    2.09%

    5

    李康

    127,121.00

    2.09%

    6

    林景雪

    108,054.00

    1.77%

    7

    李莉

    104,090.00

    1.71%

    8

    郑淑芬

    90,800.00

    1.49%

    9

    李秀英

    84,748.00

    1.39%

    10

    刘桂珍

    84,748.00

    1.39%



    注:以上数据由中国证券登记结算公司提供,持有人为场内持有人。


    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    项目

    份额级别

    持有份额总数(份)

    占基金总份额比例

    基金管理人所有从业
    人员持有本基金

    招商国证生物医药A

    -

    -

    招商国证生物医药B

    -

    -

    招商国证生物医药
    数分级

    672.78

    0.0002%

    合计

    672.78

    0.0002%



    注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比
    例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即
    期末基金份额总额)。


    8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

    项目

    份额级别

    持有基金份额总量的数量区
    间(万份)

    本公司高级管理人员、基金
    投资和研究部门负责人持有
    本开放式基金

    招商国证生物医药A

    0

    招商国证生物医药B

    0

    招商国证生物医药指数分级

    0

    合计

    0

    本基金基金经理持有本开放
    式基金

    招商国证生物医药A

    0

    招商国证生物医药B

    0

    招商国证生物医药指数分级

    0




    合计

    0



    §9 开放式基金份额变动

    单位:份

    项目

    招商国证生物医药A

    招商国证生物医药B

    招商国证生物医药
    数分级

    基金合同生效日
    (2015年5月27日)
    基金份额总额

    90,994,352.00

    90,994,352.00

    948,164,283.25

    本报告期期初基金份
    额总额

    9,011,586.00

    9,011,586.00

    362,267,160.32

    本报告期基金总申购
    份额

    -

    -

    212,935,615.25

    减:报告期基金总赎
    回份额

    -

    -

    221,383,482.05

    本报告期期间基金拆
    分变动份额(份额减
    少以"-"填列)

    -925,775.00

    -925,775.00

    1,851,550.00

    本报告期期末基金份
    额总额

    8,085,811.00

    8,085,811.00

    355,670,843.52



    §10 重大事件揭示

    10.1 基金份额持有人大会决议

    本报告期未召开基金份额持有人大会。


    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。


    2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述
    人事变动已按相关规定备案、公告。


    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。


    10.4 基金投资策略的改变

    本报告期基金投资策略无改变。



    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。


    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的
    高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚
    的书面通知或文件。


    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况






    金额单位:人民币元

    券商名称

    交易
    单元
    数量

    股票交易

    应支付该券商的佣金

    备注

    成交金额

    占当期股
    票成交总
    额的比例

    佣金

    占当期佣金
    总量的比例

    国信证券

    2

    54,875,717.56

    29.43%

    51,106.61

    29.75%

    -

    中银国际
    证券

    3

    23,698,374.84

    12.71%

    22,070.30

    12.85%

    -

    中信建投
    证券

    6

    19,457,220.17

    10.43%

    18,120.36

    10.55%

    -

    招商证券

    1

    17,237,794.51

    9.24%

    16,055.08

    9.35%

    -

    国泰君安
    证券

    5

    16,897,917.87

    9.06%

    15,737.28

    9.16%

    -

    中信证券

    2

    13,905,146.25

    7.46%

    12,949.90

    7.54%

    -

    长江证券

    2

    6,897,170.06

    3.70%

    6,425.10

    3.74%

    -

    兴业证券

    2

    5,553,286.67

    2.98%

    5,171.80

    3.01%

    -

    长城证券

    2

    4,833,752.98

    2.59%

    4,501.71

    2.62%

    -

    中投证券

    2

    4,798,465.47

    2.57%

    3,509.13

    2.04%

    -

    中泰证券

    2

    4,630,157.74

    2.48%

    3,385.84

    1.97%

    -

    太平洋


    2

    4,627,675.20

    2.48%

    4,310.00

    2.51%

    -

    东北证券

    1

    3,442,646.72

    1.85%

    3,206.02

    1.87%

    -

    银河证券

    1

    1,942,562.73

    1.04%

    1,808.21

    1.05%

    -

    方正证券

    3

    1,913,905.37

    1.03%

    1,783.03

    1.04%

    -

    新时代

    1

    948,170.00

    0.51%

    883.06

    0.51%

    -

    申万宏源

    4

    597,574.00

    0.32%

    556.56

    0.32%

    -

    东方证券

    1

    115,352.57

    0.06%

    107.43

    0.06%

    -

    天风证券

    2

    108,033.47

    0.06%

    100.65

    0.06%

    -

    广发证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -




    大通证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    西部证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    国金证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    安信证券

    2

    -

    -

    -

    -

    -

    西藏东方
    财富

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    东兴证券

    3

    -

    -

    -

    -

    -

    信达证券

    2

    -

    -

    -

    -

    -

    第一创业

    3

    -

    -

    -

    -

    -

    光大证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    华安证券

    1

    -

    -

    -

    -

    -

    海通证券

    3

    -

    -

    -

    -

    -

    中金公司

    2

    -

    -

    -

    -

    -

    华创证券

    2

    -

    -

    -

    -

    -

    平安证券

    3

    -

    -

    -

    -

    -

    华泰证券

    4

    -

    -

    -

    -

    -

    瑞信方正
    证券

    2

    -

    -

    -

    -

    -



    注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、
    路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经
    营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。


    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况






    金额单位:人民币元

    券商名称

    债券交易

    债券回购交易

    权证交易

    成交金额

    占当期债
    券成交总
    额的比例

    成交金额

    占当期债
    券回购成
    交总额的
    比例

    成交金额

    占当期权
    证成交总
    额的比例

    国信证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    中银国际
    证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    中信建投
    证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    招商证券

    2,513,750.00

    100.00%

    -

    -

    -

    -

    国泰君安
    证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    中信证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    长江证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    兴业证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    长城证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    中投证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -




    中泰证券

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    太平洋


    -

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    2019年8月26日


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